PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRK с SPMO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRK с SPMO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated (STRK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO).

SPMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Momentum Index. Фонд был запущен 9 окт. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности STRK и SPMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRK и SPMO

2026 (YTD)2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		-6.64%0.61%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		-3.77%16.91%

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -6.64%, что значительно ниже, чем у SPMO с доходностью -3.77%.

STRK

1 день
1.39%
1 месяц
-8.20%
С начала года
-6.64%
6 месяцев
-20.13%
1 год
-9.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPMO

1 день
2.13%
1 месяц
-4.40%
С начала года
-3.77%
6 месяцев
-4.53%
1 год
23.97%
3 года*
29.27%
5 лет*
17.66%
10 лет*
17.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

Invesco S&P 500 Momentum ETF

Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRDSTRK с STRCSTRK с MSTYSTRK с BTCX-B.TOSTRK с BTCI
Часто сравнивают с SPMO:
SPMO с VOOSPMO с QQQSPMO с SCHGSPMO с MTUMSPMO с VUGSPMO с VFMOSPMO с XMMO

Доходность на риск

STRK vs. SPMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 3636
Ранг коэф-та Мартина
SPMO
Ранг доходности на риск SPMO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPMO: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPMO: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPMO: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPMO: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPMO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c SPMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRKSPMODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

1.06

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.15

1.60

-1.75

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.24

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.17

1.96

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.28

6.90

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRK vs. SPMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа SPMO равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и SPMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRKSPMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

1.06

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.93

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.15

0.86

-1.01

Корреляция

Корреляция между STRK и SPMO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и SPMO

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.16%, что больше доходности SPMO в 0.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.16%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPMO
Invesco S&P 500 Momentum ETF		0.89%0.73%0.48%1.63%1.66%0.52%1.27%1.39%1.05%0.77%1.94%0.36%

Просадки

Сравнение просадок STRK и SPMO

Максимальная просадка STRK за все время составила -40.99%, что больше максимальной просадки SPMO в -30.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и SPMO.

Загрузка...

Показатели просадок

STRKSPMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.99%

-30.95%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-40.99%

-12.70%

-28.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.74%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-7.31%

-31.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-19.58%

-4.66%

-14.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.40%

3.60%

+20.80%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и SPMO

MicroStrategy Incorporated (STRK) имеет более высокую волатильность в 8.68% по сравнению с Invesco S&P 500 Momentum ETF (SPMO) с волатильностью 7.22%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRKSPMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.68%

7.22%

+1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.74%

12.80%

+12.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.89%

22.77%

+13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.68%

19.08%

+17.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.68%

20.09%

+16.59%