PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRK с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRK с EPOL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STRK (MicroStrategy Incorporated) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past year, STRK returned -30.62% vs 40.46% for EPOL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRK и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated (STRK) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -11.11%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 14.69%.

STRK

1 день
0.16%
1 месяц
-12.50%
С начала года
-11.11%
6 месяцев
-17.63%
1 год
-30.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPOL

1 день
0.98%
1 месяц
3.91%
С начала года
14.69%
6 месяцев
24.42%
1 год
40.46%
3 года*
36.16%
5 лет*
16.00%
10 лет*
11.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRK и EPOL

2026 (YTD)2025
STRK
MicroStrategy Incorporated		-11.11%0.61%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		14.69%52.94%

Correlation

The correlation between STRK and EPOL is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRCSTRK с STRDSTRK с MSTYSTRK с BTCISTRK с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWWEPOL с EWPEPOL с EWK

Доходность на риск

STRK vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRKEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.86
1.76

-2.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.25
2.48

-3.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.29

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.68

-4.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.07

10.07

-11.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRK vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -0.86, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRKEPOLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

1.76

-2.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.22

-0.45

Просадки

Сравнение просадок STRK и EPOL

Максимальная просадка STRK за все время составила -41.90%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRKEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.90%

-63.72%

+21.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-41.90%

-11.04%

-30.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.81%

-0.69%

-41.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.78%

-26.89%

+5.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.71%

4.03%

+24.68%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и EPOL

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated (STRK) составляет 5.68%, в то время как у iShares MSCI Poland ETF (EPOL) волатильность равна 7.61%. Это указывает на то, что STRK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRKEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.68%

7.61%

-1.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.16%

17.34%

+4.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

35.55%

23.12%

+12.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.03%

29.06%

+5.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.03%

27.65%

+7.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и EPOL

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.72%, что больше доходности EPOL в 4.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		4.17%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
STRK
MicroStrategy Incorporated		11.72%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRK and EPOL have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPOL has higher volatility (7.61%) compared to STRK (5.68%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -41.90% vs EPOL's -63.72%.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRK и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор