PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STRK с EPOL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRK с EPOL

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock, while EPOL (iShares MSCI Poland ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Poland Investable Market Index. Over the past year, STRK returned -41.85% vs 32.38% for EPOL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRK и EPOL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у EPOL с доходностью 16.35%.

STRK

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.07%
6 месяцев
-23.98%
С начала года
-15.66%
1 год
-41.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EPOL

1 день
-1.00%
1 месяц
-0.12%
6 месяцев
13.26%
С начала года
16.35%
1 год
32.38%
3 года*
31.03%
5 лет*
17.67%
10 лет*
11.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRK и EPOL

2026 (YTD)2025
STRK
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock		-15.66%-0.74%
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		16.35%57.02%

Correlation

The correlation between STRK and EPOL is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.20

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock

iShares MSCI Poland ETF

Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRCSTRK с STRDSTRK с MSTYSTRK с BTCISTRK с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с EPOL:
EPOL с SPYEPOL с EWQEPOL с IBCJ.DEEPOL с EIRLEPOL с EWPEPOL с EWWEPOL с EWK

Доходность на риск

STRK vs. EPOL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 88
Ранг коэф-та Мартина
EPOL
Ранг доходности на риск EPOL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPOL: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPOL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPOL: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPOL: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPOL: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c EPOL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и iShares MSCI Poland ETF (EPOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRKEPOLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
1.40

-2.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
2.03

-3.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.24

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

2.95

-3.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

7.84

-9.23

STRK vs. EPOL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа EPOL равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и EPOL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRK и EPOL

Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки EPOL в -63.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и EPOL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRKEPOLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-63.72%

+10.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.53%

-11.04%

-40.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.81%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-54.21%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

-1.00%

-43.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-26.72%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.06%

4.14%

+25.92%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и EPOL

Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с iShares MSCI Poland ETF (EPOL) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRKEPOLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.49%

5.79%

+12.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

18.44%

+9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.59%

23.24%

+13.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

29.15%

+8.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

27.41%

+10.04%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и EPOL

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности EPOL в 3.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPOL
iShares MSCI Poland ETF		3.62%4.78%6.04%2.87%2.65%1.33%1.44%2.51%1.44%1.88%2.14%2.53%
STRK
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock		16.39%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRK and EPOL have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRK has higher volatility (18.49%) compared to EPOL (5.79%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -53.21% vs EPOL's -63.72%.

EPOL currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRK и EPOL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор