Сравнение STRK с BINC
STRK (MicroStrategy Incorporated) is a stock, while BINC (iShares Flexible Income Active ETF) is Multisector Bonds fund actively managed by iShares. Over the past year, STRK returned -29.79% vs 5.80% for BINC. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRK и BINC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRK показывает доходность -11.25%, что значительно ниже, чем у BINC с доходностью 0.90%.
STRK
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -12.42%
- С начала года
- -11.25%
- 6 месяцев
- -17.07%
- 1 год
- -29.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BINC
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 5.80%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRK и BINC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRK MicroStrategy Incorporated | -11.25% | 0.61% |
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 0.90% | 6.25% |
Correlation
The correlation between STRK and BINC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2025 г. | 0.15 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRK vs. BINC — Ранг доходности на риск
STRK
BINC
Сравнение STRK c BINC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated (STRK) и iShares Flexible Income Active ETF (BINC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRK | BINC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.91 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.51 | -0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.71 | 2.17 | -2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 8.53 | -9.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRK | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.84 | 2.56 | -3.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.24 | 2.36 | -2.60 |
Просадки
Сравнение просадок STRK и BINC
Максимальная просадка STRK за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки BINC в -2.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и BINC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRK | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -2.69% | -39.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.90% | -2.69% | -39.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.90% | -0.49% | -41.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -0.36% | -21.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.59% | 0.68% | +27.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRK и BINC
MicroStrategy Incorporated (STRK) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с iShares Flexible Income Active ETF (BINC) с волатильностью 0.75%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BINC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRK | BINC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 0.75% | +4.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 1.84% | +20.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.59% | 2.28% | +33.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.08% | 3.00% | +32.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.08% | 3.00% | +32.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRK и BINC
Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 11.74%, что больше доходности BINC в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
BINC iShares Flexible Income Active ETF | 5.86% | 5.86% | 6.14% | 3.13% |
STRK MicroStrategy Incorporated | 11.74% | 9.19% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRK and BINC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (5.70%) compared to BINC (0.75%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -41.90% vs BINC's -2.69%.
BINC currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRK и BINC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор