PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STRK с ASEA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRK с ASEA

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) is a stock, while ASEA (Global X FTSE Southeast Asia ETF) is Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE/ASEAN 40 Index. Over the past year, STRK returned -41.85% vs 32.86% for ASEA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRK и ASEA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRK показывает доходность -15.66%, что значительно ниже, чем у ASEA с доходностью 17.56%.

STRK

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.07%
6 месяцев
-23.98%
С начала года
-15.66%
1 год
-41.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASEA

1 день
0.86%
1 месяц
5.21%
6 месяцев
13.64%
С начала года
17.56%
1 год
32.86%
3 года*
16.21%
5 лет*
13.00%
10 лет*
7.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRK и ASEA

2026 (YTD)2025
STRK
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock		-15.66%-0.74%
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		17.56%18.81%

Correlation

The correlation between STRK and ASEA is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2025 г.

0.21

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock

Global X FTSE Southeast Asia ETF

Часто сравнивают с STRK:
STRK с STRFSTRK с MSTRSTRK с STRCSTRK с STRDSTRK с MSTYSTRK с BTCISTRK с BTCX-B.TO
Часто сравнивают с ASEA:
ASEA с ASIAASEA с EWSASEA с EIDOASEA с FLLAASEA с VWOASEA с EPIASEA с VTI

Доходность на риск

STRK vs. ASEA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 88
Ранг коэф-та Мартина
ASEA
Ранг доходности на риск ASEA: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASEA: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASEA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASEA: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRK c ASEA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) и Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRKASEADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.15
2.28

-3.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
3.24

-4.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

1.40

-0.60

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.81

3.99

-4.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

10.55

-11.94

STRK vs. ASEA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRK на текущий момент составляет -1.15, что ниже коэффициента Шарпа ASEA равного 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRK и ASEA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRK и ASEA

Максимальная просадка STRK за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки ASEA в -44.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRK и ASEA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRKASEAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-44.16%

-9.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.53%

-8.28%

-43.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.20%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.20%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.16%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.79%

0.00%

-44.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.51%

-10.59%

-12.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

30.06%

3.12%

+26.94%

Волатильность

Сравнение волатильности STRK и ASEA

Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) имеет более высокую волатильность в 18.49% по сравнению с Global X FTSE Southeast Asia ETF (ASEA) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что STRK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ASEA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRKASEAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.49%

3.60%

+14.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.61%

11.62%

+15.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.59%

14.49%

+22.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.45%

14.73%

+22.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.45%

17.48%

+19.97%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRK и ASEA

Дивидендная доходность STRK за последние двенадцать месяцев составляет около 16.39%, что больше доходности ASEA в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ASEA
Global X FTSE Southeast Asia ETF		3.68%3.95%3.61%3.76%2.23%4.19%2.27%2.51%3.08%1.59%2.78%3.64%
STRK
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock		16.39%9.19%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRK and ASEA have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRK has higher volatility (18.49%) compared to ASEA (3.60%). In terms of maximum drawdown, STRK dropped -53.21% vs ASEA's -44.16%.

ASEA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRK и ASEA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор