Сравнение STRGX с SWMCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX).
STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. SWMCX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 20 дек. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности STRGX и SWMCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRGX и SWMCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 2.89% | 5.40% | 9.49% | 14.39% | -10.92% | 23.49% | 3.74% | 32.73% | -14.28% | 0.29% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | -1.32% | 10.54% | 15.28% | 17.20% | -17.31% | 22.55% | 17.03% | 30.46% | -9.16% | 0.40% |
Доходность по периодам
С начала года, STRGX показывает доходность 2.89%, что значительно выше, чем у SWMCX с доходностью -1.32%.
STRGX
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- -6.72%
- С начала года
- 2.89%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 11.98%
- 3 года*
- 10.23%
- 5 лет*
- 5.86%
- 10 лет*
- 9.22%
SWMCX
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -7.73%
- С начала года
- -1.32%
- 6 месяцев
- -1.19%
- 1 год
- 12.94%
- 3 года*
- 12.30%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STRGX и SWMCX
STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии SWMCX в 0.04%.
Доходность на риск
STRGX vs. SWMCX — Ранг доходности на риск
STRGX
SWMCX
Сравнение STRGX c SWMCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRGX | SWMCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.68 | 0.72 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.12 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.16 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.87 | 0.86 | 0.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.43 | 4.04 | -0.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRGX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 | 0.72 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.37 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между STRGX и SWMCX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRGX и SWMCX
Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности SWMCX в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STRGX Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund | 9.76% | 10.04% | 15.16% | 12.43% | 17.98% | 8.18% | 0.84% | 5.40% | 9.91% | 3.79% | 0.60% | 3.68% |
SWMCX Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund | 2.15% | 2.13% | 2.60% | 1.49% | 1.59% | 2.93% | 1.45% | 2.44% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STRGX и SWMCX
Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки SWMCX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и SWMCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRGX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.50% | -40.34% | -13.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.42% | -13.43% | +1.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.22% | -26.09% | +4.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.40% | -8.15% | +0.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.06% | -6.75% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 2.87% | +0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRGX и SWMCX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 5.22% по сравнению с Schwab U.S. Mid-Cap Index Fund (SWMCX) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SWMCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRGX | SWMCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.22% | 4.80% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 10.19% | +0.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.17% | 18.96% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.38% | 18.23% | -0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.07% | 20.76% | -1.69% |