PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с BBISX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с BBISX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. BBISX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 9 окт. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности STRGX и BBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и BBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		5.55%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%-14.28%21.75%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		4.32%23.54%20.93%12.49%-5.96%31.07%-1.57%23.81%-10.28%18.82%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 5.55%, что значительно выше, чем у BBISX с доходностью 4.32%. За последние 10 лет акции STRGX уступали акциям BBISX по среднегодовой доходности: 9.50% против 12.07% соответственно.

STRGX

1 день
2.58%
1 месяц
-4.68%
С начала года
5.55%
6 месяцев
2.03%
1 год
14.26%
3 года*
11.17%
5 лет*
6.10%
10 лет*
9.50%

BBISX

1 день
1.96%
1 месяц
-4.12%
С начала года
4.32%
6 месяцев
9.98%
1 год
24.40%
3 года*
20.61%
5 лет*
13.26%
10 лет*
12.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с BBISX:
BBISX с SWPPXBBISX с FZROXBBISX с STSCXBBISX с BIBTXBBISX с SCCPXBBISX с BUSIXBBISX с BBSGX

Сравнение комиссий STRGX и BBISX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что несколько больше комиссии BBISX в 0.77%.

STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund

Доходность на риск

STRGX vs. BBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BBISX
Ранг доходности на риск BBISX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBISX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBISX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBISX: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBISX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBISX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c BBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXBBISXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

1.57

-0.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.25

2.11

-0.86

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.23

2.17

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.82

10.30

-5.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. BBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BBISX равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и BBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXBBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

1.57

-0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.86

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.69

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.45

+0.11

Корреляция

Корреляция между STRGX и BBISX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и BBISX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.51%, что больше доходности BBISX в 1.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.51%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
BBISX
Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund		1.43%1.53%1.88%1.73%1.56%0.43%3.22%8.20%11.93%2.86%1.90%1.68%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и BBISX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что меньше максимальной просадки BBISX в -59.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и BBISX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXBBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-59.31%

+5.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-11.93%

-0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-19.45%

-1.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

-38.37%

-2.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-4.19%

-0.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-10.21%

+2.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

2.51%

+0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и BBISX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) имеет более высокую волатильность в 5.93% по сравнению с Sterling Capital Behavioral Large Cap Value Equity Fund (BBISX) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что STRGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXBBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.93%

4.57%

+1.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.85%

9.18%

+1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.31%

15.72%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.42%

15.45%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.09%

17.64%

+1.45%