PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRGX с FTSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRGX с FTSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX).

STRGX управляется Sterling Capital. Фонд был запущен 29 сент. 1972 г.. FTSIX управляется Fuller & Thaler Asset Mgmt. Фонд был запущен 26 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности STRGX и FTSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRGX и FTSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		2.89%5.40%9.49%14.39%-10.92%23.49%3.74%32.73%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		3.61%6.04%11.86%18.52%-17.63%25.29%19.19%26.72%

Доходность по периодам

С начала года, STRGX показывает доходность 2.89%, что значительно ниже, чем у FTSIX с доходностью 3.61%.

STRGX

1 день
-1.01%
1 месяц
-6.72%
С начала года
2.89%
6 месяцев
-0.22%
1 год
11.98%
3 года*
10.23%
5 лет*
5.86%
10 лет*
9.22%

FTSIX

1 день
-0.79%
1 месяц
-6.26%
С начала года
3.61%
6 месяцев
6.00%
1 год
15.31%
3 года*
10.74%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund

Часто сравнивают с STRGX:
STRGX с EOS-USDSTRGX с BMESTRGX с MWTIXSTRGX с QQQSTRGX с BOPIXSTRGX с BIBTXSTRGX с SCCPX
Часто сравнивают с FTSIX:
FTSIX с FLKSXFTSIX с FDVVFTSIX с VKSIXFTSIX с VFVAFTSIX с FTHSXFTSIX с IWRFTSIX с SCHA

Сравнение комиссий STRGX и FTSIX

STRGX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии FTSIX в 2.69%.

FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund

Доходность на риск

STRGX vs. FTSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRGX
Ранг доходности на риск STRGX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRGX: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRGX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRGX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRGX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRGX: 3232
Ранг коэф-та Мартина
FTSIX
Ранг доходности на риск FTSIX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTSIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTSIX: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTSIX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTSIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRGX c FTSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRGXFTSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.68

0.80

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.17

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.87

1.06

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.43

4.30

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRGX vs. FTSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRGX на текущий момент составляет 0.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTSIX равному 0.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRGX и FTSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRGXFTSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.27

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.51

+0.04

Корреляция

Корреляция между STRGX и FTSIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRGX и FTSIX

Дивидендная доходность STRGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.76%, что больше доходности FTSIX в 0.62%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STRGX
Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund		9.76%10.04%15.16%12.43%17.98%8.18%0.84%5.40%9.91%3.79%0.60%3.68%
FTSIX
Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund		0.62%0.64%0.84%0.85%0.95%5.50%0.35%2.16%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STRGX и FTSIX

Максимальная просадка STRGX за все время составила -53.50%, что больше максимальной просадки FTSIX в -42.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRGX и FTSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

STRGXFTSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.50%

-42.12%

-11.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.42%

-13.29%

+0.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.22%

-27.57%

+6.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.40%

-6.80%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.06%

-7.80%

-0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

3.27%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STRGX и FTSIX

Sterling Capital Stratton Mid Cap Value Fund (STRGX) и Fuller & Thaler Behavioral Small-Mid Core Equity Fund (FTSIX) имеют волатильность 5.22% и 5.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRGXFTSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.22%

5.08%

+0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.54%

11.04%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.17%

20.05%

-1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.38%

19.10%

-1.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.07%

23.47%

-4.40%