Сравнение STRF с WNTR
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while WNTR (YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, STRF returned -9.59% vs 127.90% for WNTR. At a correlation of -0.49, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности STRF и WNTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у WNTR с доходностью 9.49%.
STRF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
WNTR
- 1 день
- 2.96%
- 1 месяц
- 17.94%
- 6 месяцев
- 21.62%
- С начала года
- 9.49%
- 1 год
- 127.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и WNTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 1.64% | 16.74% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 9.49% | 52.78% |
Correlation
The correlation between STRF and WNTR is -0.51, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | -0.49 |
The correlation between STRF and WNTR has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.49 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. WNTR — Ранг доходности на риск
STRF
WNTR
Сравнение STRF c WNTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | WNTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 1.35 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 3.02 | -3.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 7.72 | -8.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и WNTR
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки WNTR в -42.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и WNTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -42.65% | +18.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -42.65% | +21.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -10.67% | -4.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -20.46% | +9.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 16.63% | -5.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и WNTR
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 11.61%, в то время как у YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF (WNTR) волатильность равна 17.89%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WNTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | WNTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 17.89% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 47.05% | -28.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 53.81% | -28.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 53.49% | -27.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 53.49% | -27.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и WNTR
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что меньше доходности WNTR в 106.86%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.17% | 7.56% |
WNTR YieldMax Short MSTR Option Income Strategy ETF | 106.86% | 58.56% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and WNTR have a correlation of -0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WNTR has higher volatility (17.89%) compared to STRF (11.61%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.48% vs WNTR's -42.65%.
WNTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и WNTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор