Сравнение STRF с MSTR
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRF returned -9.59% vs -79.37% for MSTR. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRF и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -38.12%.
STRF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -3.53%
- 1 месяц
- -23.43%
- 6 месяцев
- -44.98%
- С начала года
- -38.12%
- 1 год
- -79.37%
- 3 года*
- 27.86%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 17.50%
Сравнение доходности по годам STRF и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 1.64% | 14.48% |
MSTR Strategy Inc | -38.12% | -55.55% |
Correlation
The correlation between STRF and MSTR is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between STRF and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRF:
$28.20B
MSTR:
$27.93B
STRF:
-$39.78
MSTR:
-$39.78
STRF:
60.12
MSTR:
59.55
STRF:
0.86
MSTR:
0.86
STRF:
$490.47M
MSTR:
$490.47M
STRF:
$334.08M
MSTR:
$334.08M
STRF:
$466.93M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STRF
MSTR
Сравнение STRF c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.97 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.38 | +0.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и MSTR
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -99.86% | +75.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -81.76% | +60.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -82.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -80.16% | +65.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -86.43% | +75.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 57.82% | -46.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и MSTR
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 11.61%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 25.96%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 25.96% | -14.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 60.71% | -42.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 74.35% | -49.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 90.79% | -64.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 74.24% | -48.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и MSTR
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.17% | 7.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRF и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRF and MSTR have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (25.96%) compared to STRF (11.61%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.48% vs MSTR's -99.86%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор