Сравнение STRF с MSTR
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRF returned -0.04% vs -71.72% for MSTR. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и MSTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -31.66%.
STRF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTR
- 1 день
- -5.13%
- 1 месяц
- -35.06%
- С начала года
- -31.66%
- 6 месяцев
- -34.23%
- 1 год
- -71.72%
- 3 года*
- 46.67%
- 5 лет*
- 12.28%
- 10 лет*
- 19.62%
Сравнение доходности по годам STRF и MSTR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -1.89% | 14.48% |
MSTR Strategy Inc | -31.66% | -55.55% |
Correlation
The correlation between STRF and MSTR is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between STRF and MSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRF:
$30.60B
MSTR:
$34.67B
STRF:
-$40.19
MSTR:
-$40.19
STRF:
57.44
MSTR:
65.10
STRF:
0.83
MSTR:
0.95
STRF:
$490.47M
MSTR:
$490.47M
STRF:
$334.08M
MSTR:
$334.08M
STRF:
$466.93M
MSTR:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. MSTR — Ранг доходности на риск
STRF
MSTR
Сравнение STRF c MSTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | MSTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.80 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.93 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.32 | +1.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и MSTR
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и MSTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -99.86% | +75.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -77.22% | +53.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -78.08% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -84.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -89.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -78.08% | +60.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -86.44% | +75.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 54.24% | -40.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и MSTR
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 7.63%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 22.01%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | MSTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 22.01% | -14.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 57.60% | -42.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 72.03% | -47.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 90.57% | -65.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 73.91% | -49.17% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и MSTR
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
MSTR Strategy Inc | 0.00% | 0.00% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.64% | 7.56% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRF и MSTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRF and MSTR have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTR has higher volatility (22.01%) compared to STRF (7.63%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs MSTR's -99.86%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и MSTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор