PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRF с MSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRF с MSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) and MSTR (Strategy Inc) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRF returned -0.60% vs -67.34% for MSTR. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRF и MSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Strategy Inc (MSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRF показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у MSTR с доходностью -16.72%.

STRF

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-7.52%
1 год
-0.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSTR

1 день
-7.01%
1 месяц
-31.15%
С начала года
-16.72%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-67.34%
3 года*
61.19%
5 лет*
21.16%
10 лет*
20.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRF и MSTR

2026 (YTD)2025
STRF
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		-2.86%16.74%
MSTR
Strategy Inc		-16.72%-53.86%

Correlation

The correlation between STRF and MSTR is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.48

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRF:

$31.97B

MSTR:

$42.26B

EPS

STRF:

-$40.19

MSTR:

-$40.19

Коэффициент P/S

STRF:

60.03

MSTR:

79.33

Коэффициент P/B

STRF:

0.87

MSTR:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

STRF:

$490.47M

MSTR:

$490.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRF:

$334.08M

MSTR:

$334.08M

EBITDA (12 мес.)

STRF:

$466.93M

MSTR:

$466.93M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock

Strategy Inc

Часто сравнивают с STRF:
STRF с STRKSTRF с STRCSTRF с STRDSTRF с SCHDSTRF с MSTYSTRF с IBITSTRF с QQQI
Часто сравнивают с MSTR:
MSTR с BTC-USDMSTR с MSTYMSTR с TSLAMSTR с COINMSTR с MSTUMSTR с MARAMSTR с STRC

Доходность на риск

STRF vs. MSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRF
Ранг доходности на риск STRF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
MSTR
Ранг доходности на риск MSTR: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTR: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTR: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTR: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTR: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTR: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRF c MSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Strategy Inc (MSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRFMSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
-0.96

+0.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
-1.75

+1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

0.81

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

-0.88

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

-1.31

+1.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRF vs. MSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRF на текущий момент составляет -0.02, что выше коэффициента Шарпа MSTR равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRF и MSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRFMSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

-0.96

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.12

+0.34

Просадки

Сравнение просадок STRF и MSTR

Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки MSTR в -99.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и MSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRFMSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-99.86%

+75.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.01%

-76.53%

+52.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-77.42%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-84.11%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-89.27%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-73.29%

+54.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-86.48%

+76.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

51.59%

-38.44%

Волатильность

Сравнение волатильности STRF и MSTR

Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 3.35%, в то время как у Strategy Inc (MSTR) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRFMSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

19.43%

-16.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

56.49%

-42.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

70.30%

-44.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

90.79%

-66.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

73.70%

-49.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRF и MSTR

Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, тогда как MSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
MSTR
Strategy Inc		0.00%0.00%
STRF
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		10.59%7.56%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRF и MSTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock и Strategy Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

110.00M115.00M120.00M125.00M130.00M135.00M20222023202420252026
124.30M
124.30M
(STRF) Общая выручка
(MSTR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRF and MSTR have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTR has higher volatility (19.43%) compared to STRF (3.35%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs MSTR's -99.86%.

STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRF и MSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор