Сравнение STRF с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности STRF и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STRF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -2.87% | 16.74% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -13.58% | -47.26% |
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -2.87%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -13.58%.
STRF
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -2.87%
- 6 месяцев
- -10.32%
- 1 год
- 13.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.45%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- -13.58%
- 6 месяцев
- -54.23%
- 1 год
- -48.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
STRF
MSTY
Сравнение STRF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | -0.77 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | -1.05 | +1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.88 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | -0.68 | +1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.27 | -1.22 | +2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | -0.77 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.29 | +0.23 |
Корреляция
Корреляция между STRF и MSTY составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и MSTY
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что меньше доходности MSTY в 298.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
STRF MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 10.59% | 7.56% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 298.73% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок STRF и MSTY
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| STRF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -71.79% | +47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -71.79% | +47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.80% | -66.02% | +47.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.56% | -23.37% | +13.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 40.02% | -28.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и MSTY
Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 4.13%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.90%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STRF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.13% | 14.90% | -10.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.80% | 48.86% | -30.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.89% | 63.88% | -37.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.80% | 72.67% | -46.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.80% | 72.67% | -46.87% |