Сравнение STRF с MSTY
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, STRF returned -9.59% vs -74.10% for MSTY. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRF и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
STRF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 1.64% | 14.48% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -48.50% |
Correlation
The correlation between STRF and MSTY is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.52 |
The correlation between STRF and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
STRF
MSTY
Сравнение STRF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.75 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.96 | +0.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.40 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и MSTY
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -77.40% | +52.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -77.37% | +56.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -74.10% | +59.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -28.24% | +17.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 52.80% | -41.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и MSTY
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 11.61%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 23.12% | -11.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 52.77% | -34.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 64.70% | -39.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 72.23% | -46.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 72.23% | -46.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и MSTY
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.17% | 7.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and MSTY have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to STRF (11.61%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.48% vs MSTY's -77.40%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор