Сравнение STRF с MSTY
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, STRF returned -0.60% vs -61.25% for MSTY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -2.86%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
STRF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -2.86% | 16.74% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -47.26% |
Correlation
The correlation between STRF and MSTY is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
STRF
MSTY
Сравнение STRF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.81 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | -0.86 | +0.83 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | -1.31 | +1.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | -1.02 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.26 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок STRF и MSTY
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -71.79% | +47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -71.79% | +47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -66.48% | +47.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -26.09% | +15.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 46.87% | -33.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и MSTY
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 3.35%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 17.01% | -13.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 48.79% | -34.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 60.44% | -35.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 71.92% | -47.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 71.92% | -47.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и MSTY
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 10.59% | 7.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and MSTY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to STRF (3.35%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs MSTY's -71.79%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.02 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор