Сравнение STRF с MSTY
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) is Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, STRF returned -0.04% vs -66.58% for MSTY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRF и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -1.89%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -27.80%.
STRF
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -4.71%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -6.03%
- 1 год
- -0.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -1.89% | 14.48% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -48.50% |
Correlation
The correlation between STRF and MSTY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between STRF and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. MSTY — Ранг доходности на риск
STRF
MSTY
Сравнение STRF c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.79 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | -0.93 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | -1.35 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и MSTY
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -71.79% | +47.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -71.79% | +47.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.98% | -71.62% | +53.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.93% | -26.97% | +16.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.82% | 49.36% | -35.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и MSTY
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 7.63%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 19.32%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 19.32% | -11.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.25% | 49.66% | -34.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.01% | 62.02% | -37.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.74% | 71.82% | -47.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.74% | 71.82% | -47.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и MSTY
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.64%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.64% | 7.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and MSTY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.32%) compared to STRF (7.63%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs MSTY's -71.79%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.00 vs -1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор