PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STRF с STRK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STRF с STRK

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) and STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRF returned -6.47% vs -30.47% for STRK. Their 0.66 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.

Доходность

Сравнение доходности STRF и STRK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRF показывает доходность 3.10%, что значительно выше, чем у STRK с доходностью -10.30%.

STRF

1 день
0.62%
1 месяц
-1.32%
6 месяцев
6.33%
С начала года
3.10%
1 год
-6.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
12.95%

STRK

1 день
2.71%
1 месяц
3.05%
6 месяцев
-10.52%
С начала года
-10.30%
1 год
-30.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
-7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

STRF

Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock
$7.99M$7.50M$13.69M

STRK

Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock
$6.08M$4.92M$9.54M

Сравнение доходности по годам STRF и STRK

2026 (YTD)2025
STRF
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		3.10%14.48%
STRK
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock		-10.30%-3.60%

Correlation

The correlation between STRF and STRK is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г.

0.66

The correlation between STRF and STRK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STRF:

$28.61B

STRK:

$19.28B

EPS

STRF:

-$97.96

STRK:

-$97.96

Коэффициент P/S

STRF:

61.60

STRK:

41.52

Коэффициент P/B

STRF:

2.01

STRK:

1.35

Общая выручка (12 мес.)

STRF:

$498.35M

STRK:

$498.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

STRF:

$336.89M

STRK:

$336.89M

EBITDA (12 мес.)

STRF:

-$36.86B

STRK:

-$36.86B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock

Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock

Часто сравнивают с STRF:
STRF с STRCSTRF с MSTRSTRF с STRDSTRF с SCHDSTRF с MSTYSTRF с IBITSTRF с QQQI
Часто сравнивают с STRK:
STRK с MSTRSTRK с STRCSTRK с STRDSTRK с MSTYSTRK с BTCISTRK с BTCX-B.TOSTRK с BITO

Доходность на риск

STRF vs. STRK — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
STRF
Ранг доходности на риск STRF: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRF: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRF: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRF: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRF: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRF: 2929
Ранг коэф-та Мартина
STRK
Ранг доходности на риск STRK: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRK: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRK: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRK: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRK: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRK: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение STRF c STRK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STRFSTRKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
-0.85

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.22
-1.13

+0.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.87

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.66

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.67

-1.24

+0.57

STRF vs. STRK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRF на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа STRK равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRF и STRK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STRF и STRK

Максимальная просадка STRF за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки STRK в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и STRK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRFSTRKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.48%

-53.21%

+28.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.82%

-46.22%

+26.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.81%

-41.28%

+27.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.28%

-24.27%

+12.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.60%

24.56%

-14.96%

Волатильность

Сравнение волатильности STRF и STRK

Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 5.43%, в то время как у Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRFSTRKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.43%

9.49%

-4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.59%

28.09%

-10.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

36.06%

-11.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.88%

37.46%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.88%

37.46%

-11.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRF и STRK

Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 12.98%, что меньше доходности STRK в 15.41%

ПозицияTTM2025
STRF
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		12.98%7.56%
STRK
Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock		15.41%9.19%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STRF и STRK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

STRF and STRK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRK has higher volatility (9.49%) compared to STRF (5.43%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.48% vs STRK's -53.21%.

STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.26 vs -0.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRF и STRK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор