Сравнение STRF с STRK
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) and STRK (Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock) are both stocks. Both operate in the Software - Application industry within the Technology sector. Over the past year, STRF returned -9.59% vs -41.85% for STRK. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности STRF и STRK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у STRK с доходностью -15.66%.
STRF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STRK
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- -5.07%
- 6 месяцев
- -23.98%
- С начала года
- -15.66%
- 1 год
- -41.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и STRK
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 1.64% | 14.48% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | -15.66% | -3.60% |
Correlation
The correlation between STRF and STRK is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between STRF and STRK has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
STRF:
$28.20B
STRK:
$18.13B
STRF:
-$39.78
STRK:
-$39.78
STRF:
60.12
STRK:
38.65
STRF:
0.86
STRK:
0.56
STRF:
$490.47M
STRK:
$490.47M
STRF:
$334.08M
STRK:
$334.08M
STRF:
$466.93M
STRK:
$466.93M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. STRK — Ранг доходности на риск
STRF
STRK
Сравнение STRF c STRK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | STRK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.80 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.81 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.39 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и STRK
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки STRK в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и STRK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -53.21% | +28.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -51.53% | +30.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -44.79% | +29.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -23.51% | +12.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 30.06% | -19.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и STRK
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 11.61%, в то время как у Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock (STRK) волатильность равна 18.49%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STRK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | STRK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 18.49% | -6.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 27.61% | -9.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 36.59% | -11.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 37.45% | -11.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 37.45% | -11.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и STRK
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что меньше доходности STRK в 16.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.17% | 7.56% |
STRK Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock | 16.39% | 9.19% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STRF и STRK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock и Strategy Inc. 8.00% Series A Perpetual Strike Preferred Stock. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STRF and STRK have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRK has higher volatility (18.49%) compared to STRF (11.61%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.48% vs STRK's -53.21%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и STRK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор