Сравнение STRF с SCHD
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) is Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Over the past year, STRF returned -0.60% vs 27.16% for SCHD. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и SCHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.01%.
STRF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SCHD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.70%
- С начала года
- 19.01%
- 6 месяцев
- 18.63%
- 1 год
- 27.16%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 8.36%
- 10 лет*
- 12.77%
Сравнение доходности по годам STRF и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -2.86% | 16.74% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 19.01% | 1.62% |
Correlation
The correlation between STRF and SCHD is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. SCHD — Ранг доходности на риск
STRF
SCHD
Сравнение STRF c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRF | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.45 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 5.91 | -5.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 14.53 | -14.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.49 | -2.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.77 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.86 | -0.40 |
Просадки
Сравнение просадок STRF и SCHD
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и SCHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -33.37% | +9.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -4.61% | -19.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -16.13% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -16.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -1.40% | -17.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -3.32% | -7.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 1.88% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и SCHD
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.66%. Это указывает на то, что STRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.66% | +0.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 7.66% | +6.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 10.96% | +14.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 14.38% | +10.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 16.72% | +7.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и SCHD
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности SCHD в 3.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.26% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 10.59% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and SCHD have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRF has higher volatility (3.35%) compared to SCHD (2.66%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs SCHD's -33.37%.
SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и SCHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор