Сравнение STRF с IBIT
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, STRF returned -3.78% vs -43.61% for IBIT. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -5.08%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -31.78%.
STRF
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -4.08%
- 1 месяц
- -21.16%
- С начала года
- -31.78%
- 6 месяцев
- -31.52%
- 1 год
- -43.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -5.08% | 14.48% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -31.78% | -0.98% |
Correlation
The correlation between STRF and IBIT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between STRF and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
STRF
IBIT
Сравнение STRF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.84 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | -0.83 | +0.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | -1.42 | +1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и IBIT
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -52.49% | +28.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -52.49% | +28.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -52.49% | +31.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -16.91% | +5.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 30.76% | -16.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и IBIT
Текущая волатильность для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 8.16%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.48%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 13.48% | -5.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 34.60% | -19.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 44.48% | -19.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 50.25% | -25.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 50.25% | -25.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и IBIT
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 14.10% | 7.56% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and IBIT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.48%) compared to STRF (8.16%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs IBIT's -52.49%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.15 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор