Сравнение STRF с IBIT
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, STRF returned -9.59% vs -46.35% for IBIT. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность 1.64%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -26.71%.
STRF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -1.14%
- 1 месяц
- -2.10%
- 6 месяцев
- -32.61%
- С начала года
- -26.71%
- 1 год
- -46.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 1.64% | 14.48% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -26.71% | -0.98% |
Correlation
The correlation between STRF and IBIT is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.49 |
The correlation between STRF and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. IBIT — Ранг доходности на риск
STRF
IBIT
Сравнение STRF c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 0.82 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | -0.87 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.40 | +0.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и IBIT
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.48%, что меньше максимальной просадки IBIT в -53.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -53.30% | +28.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -53.30% | +32.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -48.95% | +33.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -17.71% | +6.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 33.14% | -22.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и IBIT
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 10.89%. Это указывает на то, что STRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 10.89% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 34.83% | -16.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 44.38% | -19.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 49.92% | -23.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 49.92% | -23.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и IBIT
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, тогда как IBIT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | 0.00% | 0.00% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.17% | 7.56% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and IBIT have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRF has higher volatility (11.61%) compared to IBIT (10.89%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.48% vs IBIT's -53.30%.
STRF currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор