Сравнение STRF с QQQI
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, STRF returned -3.78% vs 23.23% for QQQI. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -5.08%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 9.46%.
STRF
- 1 день
- -3.25%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -5.08%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- -3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -1.29%
- С начала года
- 9.46%
- 6 месяцев
- 8.08%
- 1 год
- 23.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -5.08% | 14.48% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 9.46% | 20.40% |
Correlation
The correlation between STRF and QQQI is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. QQQI — Ранг доходности на риск
STRF
QQQI
Сравнение STRF c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.30 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.16 | 2.43 | -2.59 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.27 | 10.31 | -10.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и QQQI
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -20.00% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -9.61% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.65% | -3.67% | -16.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.96% | -2.21% | -8.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.88% | 2.26% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и QQQI
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что STRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 7.62% | +0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.59% | 11.94% | +3.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.22% | 14.78% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.88% | 17.51% | +7.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.88% | 17.51% | +7.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и QQQI
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 14.10%, что меньше доходности QQQI в 15.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 15.03% | 13.82% | 12.85% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 14.10% | 7.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and QQQI have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRF has higher volatility (8.16%) compared to QQQI (7.62%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор