PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRF с QQQI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STRF с QQQI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI).

QQQI - это активно управляемый фонд от Neos. Фонд был запущен 29 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности STRF и QQQI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STRF и QQQI

2026 (YTD)2025
STRF
MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		-3.03%16.74%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		-3.45%22.50%

Доходность по периодам

С начала года, STRF показывает доходность -3.03%, что значительно выше, чем у QQQI с доходностью -3.45%.

STRF

1 день
-0.17%
1 месяц
-2.92%
С начала года
-3.03%
6 месяцев
-12.42%
1 год
13.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QQQI

1 день
1.01%
1 месяц
-3.20%
С начала года
-3.45%
6 месяцев
-0.97%
1 год
21.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock

NEOS Nasdaq-100 High Income ETF

Часто сравнивают с STRF:
STRF с STRKSTRF с STRCSTRF с MSTRSTRF с STRDSTRF с SCHDSTRF с MSTYSTRF с IBIT
Часто сравнивают с QQQI:
QQQI с JEPQQQQI с SPYIQQQI с QQQQQQI с GPIQQQQI с JEPIQQQI с SCHDQQQI с QQQY

Доходность на риск

STRF vs. QQQI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRF
Ранг доходности на риск STRF: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRF: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRF: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRF: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRF: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QQQI
Ранг доходности на риск QQQI: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQI: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQI: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQI: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQI: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRF c QQQI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRFQQQIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

1.09

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.90

1.68

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.25

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

1.93

-1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.14

8.69

-7.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRF vs. QQQI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRF на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа QQQI равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRF и QQQI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRFQQQIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

1.09

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.90

-0.40

Корреляция

Корреляция между STRF и QQQI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRF и QQQI

Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.61%, что меньше доходности QQQI в 14.90%

TTM20252024
STRF
MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		10.61%7.56%0.00%
QQQI
NEOS Nasdaq-100 High Income ETF		14.90%13.82%12.85%

Просадки

Сравнение просадок STRF и QQQI

Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и QQQI.

Загрузка...

Показатели просадок

STRFQQQIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-20.00%

-4.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.01%

-11.46%

-12.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.94%

-5.72%

-13.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.60%

-2.31%

-7.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.53%

2.54%

+8.99%

Волатильность

Сравнение волатильности STRF и QQQI

Текущая волатильность для MicroStrategy Incorporated 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) составляет 4.05%, в то время как у NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что STRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STRFQQQIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

6.18%

-2.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.79%

11.23%

+7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.87%

19.72%

+6.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.75%

17.48%

+8.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.75%

17.48%

+8.27%