Сравнение STRF с QQQI
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while QQQI (NEOS Nasdaq-100 High Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Neos. Over the past year, STRF returned -0.60% vs 30.41% for QQQI. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и QQQI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у QQQI с доходностью 13.43%.
STRF
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -2.86%
- 6 месяцев
- -7.52%
- 1 год
- -0.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQI
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 6.91%
- С начала года
- 13.43%
- 6 месяцев
- 12.92%
- 1 год
- 30.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и QQQI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | -2.86% | 16.74% |
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.43% | 22.50% |
Correlation
The correlation between STRF and QQQI is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. QQQI — Ранг доходности на риск
STRF
QQQI
Сравнение STRF c QQQI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STRF | QQQI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.43 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 3.18 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.05 | 14.27 | -14.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STRF | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 2.35 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 1.34 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок STRF и QQQI
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки QQQI в -20.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и QQQI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.01% | -20.00% | -4.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.01% | -9.61% | -14.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.79% | -0.17% | -18.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.46% | -2.20% | -8.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.15% | 2.14% | +11.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и QQQI
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с NEOS Nasdaq-100 High Income ETF (QQQI) с волатильностью 2.68%. Это указывает на то, что STRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | QQQI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.35% | 2.68% | +0.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.24% | 9.85% | +4.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.39% | 12.98% | +12.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.47% | 17.07% | +7.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.47% | 17.07% | +7.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и QQQI
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что меньше доходности QQQI в 13.19%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
QQQI NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | 13.19% | 13.82% | 12.85% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 10.59% | 7.56% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and QQQI have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRF has higher volatility (3.35%) compared to QQQI (2.68%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs QQQI's -20.00%.
QQQI currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и QQQI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор