Сравнение STRF с JAAA
STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past year, STRF returned -9.59% vs 4.93% for JAAA. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STRF и JAAA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STRF показывает доходность 1.64%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 2.33%.
STRF
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- 2.46%
- 6 месяцев
- -1.60%
- С начала года
- 1.64%
- 1 год
- -9.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAAA
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- 2.13%
- С начала года
- 2.33%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 6.44%
- 5 лет*
- 4.83%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STRF и JAAA
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 1.64% | 14.48% |
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 2.33% | 4.59% |
Correlation
The correlation between STRF and JAAA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2025 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STRF vs. JAAA — Ранг доходности на риск
STRF
JAAA
Сравнение STRF c JAAA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STRF | JAAA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -10.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.95 | 2.80 | -1.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 12.74 | -13.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 69.13 | -70.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STRF и JAAA
Максимальная просадка STRF за все время составила -24.48%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и JAAA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STRF | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.48% | -2.64% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.19% | -0.39% | -20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -1.46% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -2.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.03% | -0.00% | -15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.19% | -0.25% | -10.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.91% | 0.07% | +10.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности STRF и JAAA
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) имеет более высокую волатильность в 11.61% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.16%. Это указывает на то, что STRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STRF | JAAA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 0.16% | +11.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.17% | 0.63% | +17.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 0.80% | +24.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.05% | 1.66% | +24.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.05% | 1.63% | +24.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STRF и JAAA
Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 13.17%, что больше доходности JAAA в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
JAAA Janus Henderson AAA CLO ETF | 4.95% | 5.30% | 6.35% | 6.11% | 2.74% | 1.21% | 0.26% |
STRF Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock | 13.17% | 7.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
STRF and JAAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STRF has higher volatility (11.61%) compared to JAAA (0.16%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.48% vs JAAA's -2.64%.
JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (6.17 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STRF и JAAA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор