PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STRF с JAAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STRF с JAAA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STRF (Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock) is a stock, while JAAA (Janus Henderson AAA CLO ETF) is CLO fund actively managed by Janus Henderson. Over the past year, STRF returned -0.60% vs 5.06% for JAAA. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STRF и JAAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STRF показывает доходность -2.86%, что значительно ниже, чем у JAAA с доходностью 1.87%.

STRF

1 день
-1.08%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-2.86%
6 месяцев
-7.52%
1 год
-0.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JAAA

1 день
-0.02%
1 месяц
0.39%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.45%
1 год
5.06%
3 года*
6.71%
5 лет*
4.79%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STRF и JAAA

2026 (YTD)2025
STRF
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		-2.86%16.74%
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		1.87%4.57%

Correlation

The correlation between STRF and JAAA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 2025 г.

0.15

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock

Janus Henderson AAA CLO ETF

Часто сравнивают с STRF:
STRF с STRKSTRF с STRCSTRF с MSTRSTRF с STRDSTRF с SCHDSTRF с MSTYSTRF с IBIT
Часто сравнивают с JAAA:
JAAA с PAAAJAAA с JBBBJAAA с AAAJAAA с CLOZJAAA с BINCJAAA с BOXXJAAA с ICLO

Доходность на риск

STRF vs. JAAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STRF
Ранг доходности на риск STRF: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STRF: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STRF: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STRF: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STRF: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STRF: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JAAA
Ранг доходности на риск JAAA: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JAAA: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JAAA: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JAAA: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JAAA: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JAAA: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STRF c JAAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) и Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STRFJAAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.02
5.98

-6.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.15
10.04

-9.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

2.69

-1.67

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

13.07

-13.10

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.05

70.18

-70.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STRF vs. JAAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STRF на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа JAAA равного 5.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STRF и JAAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STRFJAAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

5.98

-6.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

2.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

2.77

-2.32

Просадки

Сравнение просадок STRF и JAAA

Максимальная просадка STRF за все время составила -24.01%, что больше максимальной просадки JAAA в -2.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STRF и JAAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STRFJAAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.01%

-2.64%

-21.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.01%

-0.39%

-23.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-1.46%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-2.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.79%

-0.02%

-18.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.46%

-0.25%

-10.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.15%

0.07%

+13.08%

Волатильность

Сравнение волатильности STRF и JAAA

Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock (STRF) имеет более высокую волатильность в 3.35% по сравнению с Janus Henderson AAA CLO ETF (JAAA) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что STRF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STRFJAAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

0.13%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.24%

0.64%

+13.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.39%

0.85%

+24.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.47%

1.68%

+22.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.47%

1.64%

+22.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STRF и JAAA

Дивидендная доходность STRF за последние двенадцать месяцев составляет около 10.59%, что больше доходности JAAA в 5.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020
JAAA
Janus Henderson AAA CLO ETF		5.00%5.30%6.35%6.11%2.74%1.21%0.26%
STRF
Strategy 10.00% Series A Perpetual Strife Preferred Stock		10.59%7.56%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STRF and JAAA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STRF has higher volatility (3.35%) compared to JAAA (0.13%). In terms of maximum drawdown, STRF dropped -24.01% vs JAAA's -2.64%.

JAAA currently has the higher Sharpe Ratio (5.98 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STRF и JAAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор