Сравнение STPZ с PBTP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP).
STPZ и PBTP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. PBTP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Фонд был запущен 22 сент. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и PBTP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и PBTP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.71% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | -0.09% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 0.97% | 5.98% | 4.72% | 4.53% | -3.02% | 5.51% | 4.89% | 4.72% | 0.59% | 0.04% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.71%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 0.97%.
STPZ
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- -0.15%
- С начала года
- 0.71%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 4.43%
- 5 лет*
- 3.03%
- 10 лет*
- 2.81%
PBTP
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и PBTP
STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. PBTP — Ранг доходности на риск
STPZ
PBTP
Сравнение STPZ c PBTP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | PBTP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.95 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.21 | 2.93 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.42 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.74 | 3.74 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.15 | 12.39 | -4.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.95 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 1.21 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 1.27 | -0.38 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и PBTP составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и PBTP
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что меньше доходности PBTP в 3.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.08% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
PBTP Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF | 3.14% | 3.82% | 2.59% | 2.36% | 5.33% | 3.12% | 1.25% | 2.12% | 2.33% | 0.73% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и PBTP
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и PBTP.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -5.44% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.03% | -0.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -5.44% | -1.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.50% | -0.32% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.77% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.31% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и PBTP
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.73% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | PBTP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 0.56% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.22% | 1.05% | +0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.39% | 1.97% | +0.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 2.86% | +0.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 2.66% | +0.32% |