PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с PBTP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с PBTP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and PBTP (Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds - STPZ tracks the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y) while PBTP tracks the ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). Both are passively managed. Over the past 5 years, STPZ returned 2.90%/yr vs 3.32%/yr for PBTP. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.07%/yr for PBTP.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и PBTP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у PBTP с доходностью 2.15%.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

PBTP

1 день
-0.02%
1 месяц
0.08%
С начала года
2.15%
6 месяцев
2.14%
1 год
4.68%
3 года*
5.23%
5 лет*
3.32%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и PBTP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%-0.09%
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		2.15%5.98%4.72%4.53%-3.02%5.51%4.89%4.72%0.59%0.04%

Correlation

The correlation between STPZ and PBTP is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2017 г.

0.85

The correlation between STPZ and PBTP has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с PBTP:
PBTP с VTIPPBTP с TIPPBTP с STIPPBTP с SPIPPBTP с TMFPBTP с SCHPPBTP с AAL.L

Доходность на риск

STPZ vs. PBTP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PBTP
Ранг доходности на риск PBTP: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBTP: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBTP: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBTP: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBTP: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBTP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c PBTP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZPBTPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.05

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
5.10

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.66

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

7.08

-2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

24.51

-8.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. PBTP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBTP равному 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и PBTP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZPBTPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.05

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.17

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

1.30

-0.40

Просадки

Сравнение просадок STPZ и PBTP

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки PBTP в -5.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и PBTP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZPBTPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-5.44%

-1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-0.66%

-0.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-1.03%

-0.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-5.44%

-1.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

-0.02%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-0.75%

-0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.19%

+0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и PBTP

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.46% по сравнению с Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF (PBTP) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBTP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZPBTPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

0.40%

+0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

1.03%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

1.54%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

2.85%

+0.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

2.64%

+0.34%

Сравнение комиссий STPZ и PBTP

STPZ берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии PBTP в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и PBTP

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности PBTP в 3.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PBTP
Invesco PureBeta 0-5 Yr US TIPS ETF		3.10%3.82%2.59%2.36%5.33%3.12%1.25%2.12%2.33%0.73%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and PBTP have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STPZ has higher volatility (0.46%) compared to PBTP (0.40%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs PBTP's -5.44%.

On 5-year performance, PBTP leads with 3.32% vs 2.90% for STPZ. On fees, PBTP is cheaper at 0.07% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PBTP has performed better with a 3.32% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PBTP is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.20% for STPZ.

STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 3.10% for PBTP.

STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while PBTP tracks ICE BofA U.S. Treasuries Inflation-Linked (0-5 Y). They also come from different issuers: PIMCO and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.07% for PBTP.

PBTP currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и PBTP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор