PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с MFUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPZ returned 2.90%/yr vs 12.82%/yr for MFUS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 16.37%.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

MFUS

1 день
0.03%
1 месяц
5.72%
С начала года
16.37%
6 месяцев
16.58%
1 год
28.04%
3 года*
22.25%
5 лет*
12.82%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и MFUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%-0.19%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.37%16.02%20.17%12.19%-5.82%24.10%10.64%26.17%-7.30%11.20%

Correlation

The correlation between STPZ and MFUS is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г.

0.11

The correlation between STPZ and MFUS shifts across timeframes, from 0.03 (1 year) to 0.15 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с AVLV

Доходность на риск

STPZ vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.63

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.77

+0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.47

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.41

+0.46

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

18.13

-1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

2.63

-0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.86

+0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.79

+0.11

Просадки

Сравнение просадок STPZ и MFUS

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-35.21%

+28.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-6.39%

+5.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-15.39%

+14.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-18.22%

+11.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-4.00%

+2.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.55%

-1.27%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и MFUS

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 3.19%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.19%

-2.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

8.22%

-7.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

10.72%

-8.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

15.03%

-11.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

17.35%

-14.37%

Сравнение комиссий STPZ и MFUS

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и MFUS

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности MFUS в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.36%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%0.00%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and MFUS have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFUS has higher volatility (3.19%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs MFUS's -35.21%.

On 5-year performance, MFUS leads with 12.82% vs 2.90% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MFUS has performed better with a 12.82% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.36% for MFUS.

STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while MFUS is Large Cap Growth Equities. STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while MFUS tracks RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.30% for MFUS.

MFUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.63 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор