Сравнение STPZ с MFUS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS).
STPZ и MFUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. MFUS - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и MFUS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и MFUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 4.83% | 0.04% | -0.19% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 3.16% | 16.02% | 20.17% | 12.19% | -5.82% | 24.10% | 10.64% | 26.17% | -7.30% | 11.20% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MFUS с доходностью 3.16%.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
MFUS
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 3.16%
- 6 месяцев
- 4.62%
- 1 год
- 18.18%
- 3 года*
- 17.13%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и MFUS
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.
Доходность на риск
STPZ vs. MFUS — Ранг доходности на риск
STPZ
MFUS
Сравнение STPZ c MFUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | MFUS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 1.15 | +0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 1.69 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.25 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.66 | +1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 8.28 | +0.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 1.15 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.78 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.71 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и MFUS составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и MFUS
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности MFUS в 1.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 1.49% | 1.54% | 1.45% | 1.96% | 2.07% | 1.35% | 1.72% | 1.89% | 1.69% | 1.01% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и MFUS
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и MFUS.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -35.21% | +28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -11.62% | +10.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -18.22% | +11.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -4.30% | +3.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -4.07% | +2.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 2.32% | -1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и MFUS
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) волатильность равна 4.39%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | MFUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 4.39% | -3.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 8.28% | -7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 15.84% | -13.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 15.07% | -11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 17.45% | -14.47% |