PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с MFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STPZ с MFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM).

STPZ и MFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. MFEM - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Market Index. Фонд был запущен 31 авг. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и MFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STPZ и MFEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		0.83%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%-0.19%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		8.20%25.33%4.73%15.14%-19.50%10.77%11.33%15.26%-14.64%4.82%

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у MFEM с доходностью 8.20%.

STPZ

1 день
0.07%
1 месяц
-0.12%
С начала года
0.83%
6 месяцев
1.08%
1 год
3.83%
3 года*
4.47%
5 лет*
3.05%
10 лет*
2.82%

MFEM

1 день
2.92%
1 месяц
-9.87%
С начала года
8.20%
6 месяцев
12.54%
1 год
35.23%
3 года*
16.17%
5 лет*
6.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с SPIRSTPZ с JPSTSTPZ с VTIPSTPZ с TIPSTPZ с GTIPSTPZ с FXAIX
Часто сравнивают с MFEM:
MFEM с DEMMFEM с ZPRV.DEMFEM с FLXE.LMFEM с FLXE.DEMFEM с VOOMFEM с VWOMFEM с PRF

Сравнение комиссий STPZ и MFEM

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии MFEM в 0.49%.

MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

Доходность на риск

STPZ vs. MFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
MFEM
Ранг доходности на риск MFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFEM: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFEM: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFEM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFEM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFEM: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c MFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZMFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

1.89

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.30

2.47

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.37

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.92

2.71

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.71

10.38

-1.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. MFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFEM равному 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и MFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZMFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

1.89

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.40

+0.53

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.32

+0.56

Корреляция

Корреляция между STPZ и MFEM составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и MFEM

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что больше доходности MFEM в 2.56%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		2.94%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%
MFEM
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.77%5.89%4.01%7.01%29.96%1.70%2.37%1.18%0.21%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STPZ и MFEM

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки MFEM в -43.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и MFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

STPZMFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-43.32%

+36.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.35%

-12.86%

+11.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-31.39%

+24.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.37%

-10.31%

+9.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.32%

-11.67%

+10.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.45%

3.36%

-2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и MFEM

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor Emerging Markets Equity ETF (MFEM) волатильность равна 10.30%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STPZMFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

10.30%

-9.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.21%

14.44%

-13.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38%

18.72%

-16.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.30%

16.12%

-12.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

19.22%

-16.24%