PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с FTXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с FTXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and FTXL (First Trust Nasdaq Semiconductor ETF) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while FTXL is a Semiconductors fund tracking the Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STPZ returned 2.90%/yr vs 34.63%/yr for FTXL. At a 0.03 correlation, their price movements are largely independent. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.60%/yr for FTXL.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и FTXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FTXL с доходностью 115.70%.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

FTXL

1 день
2.21%
1 месяц
30.59%
С начала года
115.70%
6 месяцев
113.17%
1 год
225.15%
3 года*
61.52%
5 лет*
34.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и FTXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		115.70%48.94%7.59%54.41%-33.88%36.04%46.08%61.77%-14.47%32.19%

Correlation

The correlation between STPZ and FTXL is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 сент. 2016 г.

0.03

The correlation between STPZ and FTXL shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.06 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

First Trust Nasdaq Semiconductor ETF

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с FTXL:
FTXL с SMHFTXL с PSIFTXL с XSDFTXL с SOXXFTXL с SOXSFTXL с XLKFTXL с SOXL

Доходность на риск

STPZ vs. FTXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
FTXL
Ранг доходности на риск FTXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTXL: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTXL: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTXL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTXL: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTXL: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c FTXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZFTXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
6.33

-3.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
5.74

-1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.78

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

15.62

-10.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

58.28

-42.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. FTXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа FTXL равного 6.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и FTXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZFTXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

6.33

-3.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.97

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.94

-0.03

Просадки

Сравнение просадок STPZ и FTXL

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки FTXL в -43.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и FTXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZFTXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-43.87%

+37.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-14.51%

+13.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-41.57%

+40.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-43.87%

+37.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-10.56%

+9.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

3.88%

-3.60%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и FTXL

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) волатильность равна 14.28%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZFTXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

14.28%

-13.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

28.98%

-27.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

35.94%

-34.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

36.02%

-32.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

34.25%

-31.27%

Сравнение комиссий STPZ и FTXL

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и FTXL

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности FTXL в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FTXL
First Trust Nasdaq Semiconductor ETF		0.12%0.28%0.54%0.60%0.89%0.25%0.48%0.92%0.71%0.47%0.12%0.00%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and FTXL have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTXL has higher volatility (14.28%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs FTXL's -43.87%.

On 5-year performance, FTXL leads with 34.63% vs 2.90% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTXL has performed better with a 34.63% return vs 2.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.60% for FTXL.

STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 0.12% for FTXL.

STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while FTXL is Semiconductors. STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while FTXL tracks Nasdaq U.S. Smart Semiconductor Index. They also come from different issuers: PIMCO and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.60% for FTXL.

FTXL currently has the higher Sharpe Ratio (6.33 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и FTXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор