Сравнение STPZ с EMNT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT).
STPZ и EMNT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. EMNT - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 10 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности STPZ и EMNT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и EMNT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -4.49% | 5.64% | 5.44% | 0.46% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 0.97% | 4.74% | 5.79% | 5.84% | -0.57% | 0.11% | 2.08% | 0.09% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у EMNT с доходностью 0.97%.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
EMNT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.97%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.31%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и EMNT
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EMNT в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
STPZ vs. EMNT — Ранг доходности на риск
STPZ
EMNT
Сравнение STPZ c EMNT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | EMNT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 11.02 | -9.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 23.01 | -20.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 5.88 | -4.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 34.06 | -31.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 226.92 | -218.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 11.02 | -9.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 4.08 | -3.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 3.45 | -2.56 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и EMNT составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и EMNT
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности EMNT в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
EMNT PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF | 4.23% | 4.46% | 5.14% | 4.62% | 2.79% | 0.66% | 1.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и EMNT
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки EMNT в -2.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и EMNT.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -2.28% | -4.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.13% | -1.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | -1.70% | -5.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | 0.00% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -0.24% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.02% | +0.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и EMNT
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) имеет более высокую волатильность в 0.72% по сравнению с PIMCO Enhanced Short Maturity Active ESG ETF (EMNT) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что STPZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | EMNT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 0.24% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 0.29% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 0.41% | +1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 0.82% | +2.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 0.87% | +2.11% |