PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STPZ с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STPZ с DXJ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) are both exchange-traded funds - STPZ is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while DXJ is a Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STPZ returned 2.89%/yr vs 18.33%/yr for DXJ. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.48%/yr for DXJ.

Доходность

Сравнение доходности STPZ и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 19.64%. За последние 10 лет акции STPZ уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 2.89% против 18.33% соответственно.

STPZ

1 день
-0.00%
1 месяц
-0.09%
С начала года
1.79%
6 месяцев
1.77%
1 год
4.51%
3 года*
5.03%
5 лет*
2.90%
10 лет*
2.89%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
7.24%
С начала года
19.64%
6 месяцев
24.36%
1 год
53.93%
3 года*
33.15%
5 лет*
26.13%
10 лет*
18.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STPZ и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		1.79%6.40%4.30%4.28%-4.49%5.64%5.44%4.83%0.04%0.51%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		19.64%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between STPZ and DXJ is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 авг. 2009 г.

-0.10

The correlation between STPZ and DXJ shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to -0.07 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с STPZ:
STPZ с STIPSTPZ с JPSTSTPZ с SPIRSTPZ с VTIPSTPZ с GTIPSTPZ с FTBFXSTPZ с TIP
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

STPZ vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STPZ
Ранг доходности на риск STPZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STPZ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STPZ: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STPZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STPZ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STPZ: 8181
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STPZ c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STPZDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
3.11

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
4.20

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.56

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.87

4.94

-0.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.28

19.29

-3.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STPZ vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STPZ на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXJ равному 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STPZ и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STPZDXJРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

3.11

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

1.39

-0.50

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.91

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.43

+0.48

Просадки

Сравнение просадок STPZ и DXJ

Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что меньше максимальной просадки DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STPZDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.77%

-49.63%

+42.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.93%

-10.98%

+10.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.35%

-22.19%

+20.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.70%

-22.19%

+15.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.77%

-39.14%

+32.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.11%

0.00%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.31%

-14.34%

+13.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.81%

-2.53%

Волатильность

Сравнение волатильности STPZ и DXJ

Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STPZDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.46%

3.55%

-3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.20%

13.09%

-11.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.83%

17.44%

-15.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.29%

18.96%

-15.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.98%

20.18%

-17.20%

Сравнение комиссий STPZ и DXJ

STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DXJ в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STPZ и DXJ

Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности DXJ в 1.08%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.08%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
STPZ
PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF		4.10%3.65%1.97%1.63%5.88%3.65%1.86%1.76%2.23%1.51%0.65%0.49%

Часто задаваемые вопросы

STPZ and DXJ have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DXJ has higher volatility (3.55%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs DXJ's -49.63%.

On 10-year performance, DXJ leads with 18.33% vs 2.89% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DXJ has performed better with a 18.33% return vs 2.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.48% for DXJ.

STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 1.08% for DXJ.

STPZ is categorized as Inflation-Protected Bonds, while DXJ is Japan Equities. STPZ tracks ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y), while DXJ tracks WisdomTree Japan Hedged Equity Index. They also come from different issuers: PIMCO and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.48% for DXJ.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 2.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STPZ и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор