Сравнение STPZ с CPII
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII).
STPZ и CPII являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STPZ - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA US Inflation-Linked Treasury (1-5 Y). Фонд был запущен 20 авг. 2009 г.. CPII - это активно управляемый фонд от Ionic. Фонд был запущен 28 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STPZ и CPII
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STPZ и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 0.83% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -2.10% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 1.67% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 0.83%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 1.67%.
STPZ
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 3.83%
- 3 года*
- 4.47%
- 5 лет*
- 3.05%
- 10 лет*
- 2.82%
CPII
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 1.19%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- 0.95%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.99%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STPZ и CPII
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Доходность на риск
STPZ vs. CPII — Ранг доходности на риск
STPZ
CPII
Сравнение STPZ c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | 0.54 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.30 | 0.79 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.11 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 1.36 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.71 | 3.02 | +5.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | 0.54 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.60 | +0.29 |
Корреляция
Корреляция между STPZ и CPII составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и CPII
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.59%, что меньше доходности CPII в 4.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 3.59% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.03% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и CPII
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и CPII.
Загрузка...
Показатели просадок
| STPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -6.40% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -1.62% | +0.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -1.06% | +0.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -1.67% | +0.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.45% | 0.73% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и CPII
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.72%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 2.03%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.72% | 2.03% | -1.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.21% | 2.44% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 3.92% | -1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.30% | 6.02% | -2.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 6.02% | -3.04% |