Сравнение STPZ с CPII
STPZ (PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF) and CPII (Ionic Inflation Protection ETF) are both Inflation-Protected Bonds funds. STPZ is passively managed, while CPII is actively managed. Over the past 3 years, STPZ returned 5.03%/yr vs 5.05%/yr for CPII. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. STPZ charges 0.20%/yr vs 0.74%/yr for CPII.
Доходность
Сравнение доходности STPZ и CPII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STPZ показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у CPII с доходностью 4.27%.
STPZ
- 1 день
- -0.00%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 4.51%
- 3 года*
- 5.03%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- 2.89%
CPII
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 4.27%
- 6 месяцев
- 4.13%
- 1 год
- 4.42%
- 3 года*
- 5.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STPZ и CPII
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 1.79% | 6.40% | 4.30% | 4.28% | -2.10% |
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.27% | 2.76% | 6.05% | 1.79% | 1.22% |
Correlation
The correlation between STPZ and CPII is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2022 г. | -0.10 |
The correlation between STPZ and CPII shifts across timeframes, from -0.15 (3 years) to 0.21 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STPZ vs. CPII — Ранг доходности на риск
STPZ
CPII
Сравнение STPZ c CPII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) и Ionic Inflation Protection ETF (CPII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STPZ | CPII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.25 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.87 | 2.73 | +2.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.28 | 6.37 | +9.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.28 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.97 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.69 | +0.21 |
Просадки
Сравнение просадок STPZ и CPII
Максимальная просадка STPZ за все время составила -6.77%, что больше максимальной просадки CPII в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STPZ и CPII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.77% | -6.40% | -0.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.93% | -1.62% | +0.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.35% | -4.39% | +3.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.70% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.11% | -0.40% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.31% | -1.62% | +0.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.70% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности STPZ и CPII
Текущая волатильность для PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF (STPZ) составляет 0.46%, в то время как у Ionic Inflation Protection ETF (CPII) волатильность равна 1.14%. Это указывает на то, что STPZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CPII. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STPZ | CPII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.46% | 1.14% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.20% | 2.81% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83% | 3.48% | -1.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.29% | 5.93% | -2.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.98% | 5.93% | -2.95% |
Сравнение комиссий STPZ и CPII
STPZ берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CPII в 0.74%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STPZ и CPII
Дивидендная доходность STPZ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.10%, что больше доходности CPII в 4.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPII Ionic Inflation Protection ETF | 4.05% | 4.20% | 5.47% | 5.86% | 2.21% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STPZ PIMCO 1-5 Year US TIPS Index ETF | 4.10% | 3.65% | 1.97% | 1.63% | 5.88% | 3.65% | 1.86% | 1.76% | 2.23% | 1.51% | 0.65% | 0.49% |
Часто задаваемые вопросы
STPZ and CPII have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CPII has higher volatility (1.14%) compared to STPZ (0.46%). In terms of maximum drawdown, STPZ dropped -6.77% vs CPII's -6.40%.
On 3-year performance, CPII leads with 5.05% vs 5.03% for STPZ. On fees, STPZ is cheaper at 0.20% per year. On volatility, STPZ has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, CPII has performed better with a 5.05% return vs 5.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STPZ is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.74% for CPII.
STPZ has the higher dividend yield at 4.10%, compared with 4.05% for CPII.
They also come from different issuers: PIMCO and Ionic. Their fees differ too: 0.20% for STPZ and 0.74% for CPII.
STPZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STPZ и CPII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор