Сравнение STOT с XLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU).
STOT и XLU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. XLU - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Utilities Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и XLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и XLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 8.77% | 16.03% | 23.31% | -7.18% | 1.44% | 17.70% | 0.51% | 25.93% | 3.94% | 12.05% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у XLU с доходностью 8.77%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
XLU
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- -1.98%
- С начала года
- 8.77%
- 6 месяцев
- 6.26%
- 1 год
- 19.98%
- 3 года*
- 14.30%
- 5 лет*
- 10.90%
- 10 лет*
- 9.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и XLU
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLU в 0.13%.
Доходность на риск
STOT vs. XLU — Ранг доходности на риск
STOT
XLU
Сравнение STOT c XLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | XLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 1.27 | +1.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.73 | +1.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.23 | +0.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 2.21 | +3.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 5.31 | +13.44 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 1.27 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.64 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.41 | +0.69 |
Корреляция
Корреляция между STOT и XLU составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и XLU
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XLU в 2.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
XLU Utilities Select Sector SPDR Fund | 2.58% | 2.71% | 2.96% | 3.39% | 2.92% | 2.79% | 3.14% | 2.95% | 3.33% | 3.33% | 3.41% | 3.67% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и XLU
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки XLU в -51.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и XLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -51.98% | +45.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -9.18% | +8.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -25.26% | +19.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.72% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -10.26% | +9.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 3.82% | -3.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и XLU
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у Utilities Select Sector SPDR Fund (XLU) волатильность равна 5.09%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | XLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 5.09% | -4.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 10.36% | -9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 15.79% | -14.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 17.18% | -15.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 19.21% | -17.00% |