PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STOT с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

STOT и XLE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности STOT и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STOT и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.35%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%-0.89%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у XLE с доходностью 32.76%.

STOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.21%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.76%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с PIMIXSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с SCHJ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Сравнение комиссий STOT и XLE

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии XLE в 0.08%.

STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Доходность на риск

STOT vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.18

+1.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

1.56

+2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

1.23

+0.35

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

1.61

+3.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.75

4.23

+14.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.18

+1.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

0.89

+0.72

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

0.31

+0.79

Корреляция

Корреляция между STOT и XLE составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и XLE

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.42%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок STOT и XLE

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

STOTXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-71.26%

+65.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-18.79%

+18.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-26.04%

+19.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-5.74%

+5.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-18.05%

+17.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

7.15%

-6.92%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и XLE

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) волатильность равна 6.45%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STOTXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

6.45%

-5.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

14.46%

-13.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

25.21%

-23.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

26.09%

-24.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

29.50%

-27.29%