PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с USTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с USTB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and USTB (VictoryShares Short-Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds - STOT tracks the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index while USTB tracks the Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STOT returned 2.81%/yr vs 3.50%/yr for USTB. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.34%/yr for USTB.

Доходность

Сравнение доходности STOT и USTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у USTB с доходностью 1.19%.

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%

USTB

1 день
-0.04%
1 месяц
0.32%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
4.75%
3 года*
6.13%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и USTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%0.09%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		1.19%6.08%6.49%6.69%-2.82%0.90%5.12%5.10%1.08%0.35%

Correlation

The correlation between STOT and USTB is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2017 г.

0.46

The correlation between STOT and USTB shifts across timeframes, from 0.46 (all time) to 0.66 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

VictoryShares Short-Term Bond ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с USTB:
USTB с SGOVUSTB с UYLDUSTB с TBUXUSTB с VABSUSTB с TNXAXUSTB с RAVIUSTB с SPY

Доходность на риск

STOT vs. USTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
USTB
Ранг доходности на риск USTB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USTB: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USTB: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USTB: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USTB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USTB: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c USTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTUSTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
3.93

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.93
6.69

-0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

1.88

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

5.65

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.02

25.66

-1.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. USTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USTB равному 3.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и USTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTUSTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

3.93

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

1.75

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.73

-0.62

Просадки

Сравнение просадок STOT и USTB

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и USTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTUSTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-5.32%

-0.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.84%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-1.02%

+0.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-4.96%

-1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.04%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.66%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.19%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и USTB

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеют волатильность 0.33% и 0.33% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTUSTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.33%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.84%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.22%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

2.01%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.01%

+0.19%

Сравнение комиссий STOT и USTB

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и USTB

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности USTB в 4.58%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%
USTB
VictoryShares Short-Term Bond ETF		4.58%4.62%5.05%4.49%2.54%1.84%2.59%2.69%2.32%0.43%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STOT and USTB have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USTB has higher volatility (0.33%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs USTB's -5.32%.

On 5-year performance, USTB leads with 3.50% vs 2.81% for STOT. On fees, USTB is cheaper at 0.34% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USTB has performed better with a 3.50% return vs 2.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USTB is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

USTB has the higher dividend yield at 4.58%, compared with 4.41% for STOT.

STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while USTB tracks Bloomberg 1–3 Year Credit Index. They also come from different issuers: State Street and Victory. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.34% for USTB.

USTB currently has the higher Sharpe Ratio (3.93 vs 3.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и USTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор