Сравнение STOT с USTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB).
STOT и USTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. USTB - это пассивный фонд от Victory, который отслеживает доходность Bloomberg 1–3 Year Credit Index. Фонд был запущен 24 окт. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и USTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и USTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 0.09% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 0.35% | 6.08% | 6.49% | 6.69% | -2.82% | 0.90% | 5.12% | 5.10% | 1.08% | 0.35% |
Доходность по периодам
С начала года, оба инвестиционных инструмента показали схожую доходность, с STOT на уровне 0.35% и USTB на уровне 0.35%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
USTB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.43%
- 1 год
- 4.62%
- 3 года*
- 6.01%
- 5 лет*
- 3.43%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и USTB
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии USTB в 0.34%.
Доходность на риск
STOT vs. USTB — Ранг доходности на риск
STOT
USTB
Сравнение STOT c USTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | USTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 3.12 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 4.97 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.73 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 5.47 | +0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 23.81 | -5.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 3.12 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 1.72 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.70 | -0.61 |
Корреляция
Корреляция между STOT и USTB составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и USTB
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности USTB в 4.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
USTB VictoryShares Short-Term Bond ETF | 4.61% | 4.62% | 5.05% | 4.49% | 2.54% | 1.84% | 2.59% | 2.69% | 2.32% | 0.43% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и USTB
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки USTB в -5.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и USTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -5.32% | -0.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -0.84% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -4.96% | -1.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.59% | +0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.67% | -0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.19% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и USTB
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и VictoryShares Short-Term Bond ETF (USTB) имеют волатильность 0.48% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | USTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.49% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.83% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.49% | +0.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.01% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.02% | +0.19% |