PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с ULST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с ULST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and ULST (State Street Ultra Short Term Bond ETF) are both exchange-traded funds - STOT is a Short-Term Bond fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while ULST is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, STOT returned 2.43%/yr vs 2.67%/yr for ULST. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.20%/yr for ULST.

Доходность

Сравнение доходности STOT и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.97%, что значительно ниже, чем у ULST с доходностью 1.24%. За последние 10 лет акции STOT уступали акциям ULST по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.67% соответственно.

STOT

1 день
-0.04%
1 месяц
0.18%
С начала года
0.97%
6 месяцев
1.26%
1 год
4.20%
3 года*
5.32%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%

ULST

1 день
-0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.24%
6 месяцев
1.57%
1 год
3.99%
3 года*
4.92%
5 лет*
3.51%
10 лет*
2.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и ULST

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		0.97%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		1.24%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%

Correlation

The correlation between STOT and ULST is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.18

Over the past year, STOT and ULST have become more correlated (0.47) than their long-term average of 0.18, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с HYDBSTOT с JPLD
Часто сравнивают с ULST:
ULST с SGOVULST с GSYULST с ICSHULST с VTIPULST с FLRNULST с FALNULST с BSV

Доходность на риск

STOT vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTULSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.81
6.14

-2.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.93
12.30

-6.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.79

2.77

-0.98

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.52

16.92

-11.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.02

87.49

-63.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.81, что ниже коэффициента Шарпа ULST равного 6.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTULSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.81

6.14

-2.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.63

3.67

-2.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.86

-0.75

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

1.50

-0.38

Просадки

Сравнение просадок STOT и ULST

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, примерно равная максимальной просадке ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и ULST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-6.20%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.24%

-0.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-0.54%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-1.22%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

-6.20%

+0.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.07%

-0.05%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.16%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.05%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и ULST

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что STOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.18%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.43%

+0.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

0.65%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

0.96%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

1.45%

+0.75%

Сравнение комиссий STOT и ULST

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и ULST

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности ULST в 4.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF		4.29%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Часто задаваемые вопросы

STOT and ULST have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STOT has higher volatility (0.33%) compared to ULST (0.18%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs ULST's -6.20%.

On 10-year performance, ULST leads with 2.67% vs 2.43% for STOT. On fees, ULST is cheaper at 0.20% per year. On volatility, ULST has been the lower-risk option at 0.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ULST has performed better with a 2.67% return vs 2.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ULST is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.29% for ULST.

STOT is categorized as Short-Term Bond, while ULST is Ultrashort Bond. STOT tracks Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index, while ULST tracks Bloomberg US Treasury Bellwether 3 Month Index. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.20% for ULST.

ULST currently has the higher Sharpe Ratio (6.14 vs 3.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и ULST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор