PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение STOT с ULST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности STOT и ULST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STOT и ULST


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
0.35%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
0.67%4.80%5.23%5.60%0.87%0.25%1.45%3.23%2.04%1.19%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у ULST с доходностью 0.67%.


STOT

1 день
-0.03%
1 месяц
-0.43%
С начала года
0.35%
6 месяцев
1.62%
1 год
4.21%
3 года*
5.36%
5 лет*
2.76%
10 лет*

ULST

1 день
0.03%
1 месяц
0.02%
С начала года
0.67%
6 месяцев
1.60%
1 год
4.09%
3 года*
4.99%
5 лет*
3.43%
10 лет*
2.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

State Street Ultra Short Term Bond ETF

Сравнение комиссий STOT и ULST

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ULST в 0.20%.


Доходность на риск

STOT vs. ULST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9696
Ранг коэф-та Мартина

ULST
Ранг доходности на риск ULST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c ULST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


STOTULSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

5.07

-2.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.58

9.64

-6.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.58

2.43

-0.85

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.56

11.12

-5.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.75

68.42

-49.67

STOT vs. ULST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 2.49, что ниже коэффициента Шарпа ULST равного 5.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и ULST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


STOTULSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

5.07

-2.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.60

3.58

-1.98

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.81

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.10

1.48

-0.38

Корреляция

Корреляция между STOT и ULST составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и ULST

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ULST в 4.34%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
4.42%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%
ULST
State Street Ultra Short Term Bond ETF
4.34%4.46%5.03%4.45%1.70%0.54%1.34%2.56%2.13%1.21%0.93%0.37%

Просадки

Сравнение просадок STOT и ULST

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, примерно равная максимальной просадке ULST в -6.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и ULST.


Загрузка...

Показатели просадок


STOTULSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-6.20%

+0.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.37%

-0.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-1.22%

-4.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

0.00%

-0.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.85%

-0.16%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.23%

0.06%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и ULST

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеет более высокую волатильность в 0.48% по сравнению с State Street Ultra Short Term Bond ETF (ULST) с волатильностью 0.25%. Это указывает на то, что STOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ULST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


STOTULSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.48%

0.25%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.80%

0.42%

+0.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70%

0.81%

+0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

0.96%

+0.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.21%

1.47%

+0.74%