Сравнение STOT с NEAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR).
STOT и NEAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. NEAR - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 25 сент. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и NEAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и NEAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 0.17% | 5.90% | 5.09% | 7.42% | 0.41% | 0.32% | 1.39% | 3.55% | 1.71% | 1.41% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.17%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
NEAR
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.76%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и NEAR
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.
Доходность на риск
STOT vs. NEAR — Ранг доходности на риск
STOT
NEAR
Сравнение STOT c NEAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | NEAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.39 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 3.56 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.55 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.92 | +1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 15.10 | +3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.39 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 2.89 | -1.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.14 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.08 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между STOT и NEAR составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и NEAR
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности NEAR в 4.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
NEAR iShares Short Duration Bond Active ETF | 4.50% | 4.54% | 5.00% | 4.59% | 1.78% | 0.76% | 1.53% | 2.69% | 2.25% | 1.52% | 1.07% | 0.85% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и NEAR
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и NEAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -9.61% | +3.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.16% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -1.32% | -4.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.64% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.16% | -0.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.30% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и NEAR
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | NEAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.62% | -0.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 0.93% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.88% | -0.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.32% | +0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.49% | -0.28% |