PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с NEAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с NEAR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and NEAR (iShares Short Duration Bond Active ETF) are both Short-Term Bond funds. STOT is passively managed, while NEAR is actively managed. Over the past 10 years, STOT returned 2.44%/yr vs 2.85%/yr for NEAR. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for NEAR.

Доходность

Сравнение доходности STOT и NEAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у NEAR с доходностью 0.75%. За последние 10 лет акции STOT уступали акциям NEAR по среднегодовой доходности: 2.44% против 2.85% соответственно.

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%

NEAR

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
0.75%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.14%
3 года*
5.63%
5 лет*
3.86%
10 лет*
2.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и NEAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		0.75%5.90%5.09%7.42%0.41%0.32%1.39%3.55%1.71%1.41%

Correlation

The correlation between STOT and NEAR is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.30

Over the past year, STOT and NEAR have become more correlated (0.72) than their long-term average of 0.30, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов STOT и NEAR

Секторы
STOT
NEAR

Коммуникационные услуги

100.0%
-0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

STOT
100.0%
NEAR
-0.0%

Сырьевые материалы

STOT

-

NEAR

-

Потребительский циклический сектор

STOT

-

NEAR

-

Потребительский защитный сектор

STOT

-

NEAR

-

Энергетика

STOT

-

NEAR

-

Финансовые услуги

STOT

-

NEAR
0.1%

Здравоохранение

STOT

-

NEAR

-

Промышленность

STOT

-

NEAR

-

Недвижимость

STOT

-

NEAR

-

Технологии

STOT

-

NEAR

-

Коммунальные услуги

STOT

-

NEAR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

iShares Short Duration Bond Active ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с NEAR:
NEAR с SGOVNEAR с JPSTNEAR с MINTNEAR с SHVNEAR с FLOTNEAR с GSYNEAR с GSST

Доходность на риск

STOT vs. NEAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
NEAR
Ранг доходности на риск NEAR: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEAR: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEAR: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEAR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEAR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEAR: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c NEAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTNEARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
3.08

+0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
4.88

+0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.64

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

3.67

+1.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

16.84

+7.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. NEAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NEAR равному 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и NEAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTNEARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

3.08

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

2.90

-1.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

1.15

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

1.09

+0.03

Просадки

Сравнение просадок STOT и NEAR

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки NEAR в -9.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и NEAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTNEARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-9.61%

+3.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-1.13%

+0.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-1.16%

+0.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-1.32%

-4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

-9.61%

+3.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.16%

-0.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.25%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и NEAR

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у iShares Short Duration Bond Active ETF (NEAR) волатильность равна 0.37%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTNEARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.37%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

0.99%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

1.36%

-0.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

1.34%

+0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.50%

-0.30%

Сравнение комиссий STOT и NEAR

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии NEAR в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и NEAR

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что сопоставимо с доходностью NEAR в 4.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NEAR
iShares Short Duration Bond Active ETF		4.43%4.54%5.00%4.59%1.78%0.76%1.53%2.69%2.25%1.52%1.07%0.85%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STOT and NEAR have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEAR has higher volatility (0.37%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs NEAR's -9.61%.

On 10-year performance, NEAR leads with 2.85% vs 2.44% for STOT. On fees, NEAR is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NEAR has performed better with a 2.85% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NEAR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

NEAR has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 4.41% for STOT.

They also come from different issuers: State Street and iShares. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.25% for NEAR.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 3.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и NEAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор