PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с LODI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с LODI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and LODI (AAM SLC Low Duration Income ETF) are both Short-Term Bond funds. STOT is passively managed, while LODI is actively managed. Over the past year, STOT returned 4.15% vs 5.83% for LODI. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.15%/yr for LODI.

Доходность

Сравнение доходности STOT и LODI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у LODI с доходностью 1.87%.

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%

LODI

1 день
-0.00%
1 месяц
0.45%
С начала года
1.87%
6 месяцев
2.30%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и LODI

2026 (YTD)20252024
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%5.56%0.15%
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		1.87%6.04%0.26%

Correlation

The correlation between STOT and LODI is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2024 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

AAM SLC Low Duration Income ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с LODI:
LODI с SAWSLODI с SLDRLODI с BSVLODI с SJLDLODI с MYCFLODI с DFSDLODI с USTB

Доходность на риск

STOT vs. LODI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
LODI
Ранг доходности на риск LODI: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LODI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LODI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LODI: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LODI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LODI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c LODI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTLODIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.44

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
3.69

+2.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.61

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

7.82

-2.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

20.31

+3.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. LODI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа LODI равного 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и LODI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTLODIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.44

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.37

-1.25

Просадки

Сравнение просадок STOT и LODI

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки LODI в -1.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и LODI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTLODIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-1.01%

-5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.75%

-0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.04%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.21%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.29%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и LODI

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) имеет более высокую волатильность в 0.33% по сравнению с AAM SLC Low Duration Income ETF (LODI) с волатильностью 0.31%. Это указывает на то, что STOT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LODI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTLODIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.31%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.08%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

2.40%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

2.34%

-0.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.34%

-0.14%

Сравнение комиссий STOT и LODI

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии LODI в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и LODI

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности LODI в 4.96%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
LODI
AAM SLC Low Duration Income ETF		4.96%5.11%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

STOT and LODI have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STOT has higher volatility (0.33%) compared to LODI (0.31%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs LODI's -1.01%.

On 1-year performance, LODI leads with 5.83% vs 4.15% for STOT. On fees, LODI is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LODI has performed better with a 5.83% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LODI is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

LODI has the higher dividend yield at 4.96%, compared with 4.41% for STOT.

They also come from different issuers: State Street and AAM. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.15% for LODI.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и LODI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор