Сравнение STOT с LDUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR).
STOT и LDUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. LDUR - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 22 янв. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и LDUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и LDUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 0.43% | 5.76% | 5.14% | 4.78% | -4.23% | -0.55% | 4.49% | 4.27% | 1.05% | 2.06% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно ниже, чем у LDUR с доходностью 0.43%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
LDUR
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 1.60%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 4.96%
- 5 лет*
- 2.16%
- 10 лет*
- 2.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и LDUR
STOT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии LDUR в 0.54%.
Доходность на риск
STOT vs. LDUR — Ранг доходности на риск
STOT
LDUR
Сравнение STOT c LDUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | LDUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.32 | +0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 3.50 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.46 | +0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.69 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 17.57 | +1.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.32 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 1.07 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.86 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между STOT и LDUR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и LDUR
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что сопоставимо с доходностью LDUR в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
LDUR PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF | 4.43% | 4.60% | 4.77% | 4.11% | 2.22% | 0.90% | 2.15% | 3.14% | 2.66% | 2.08% | 1.85% | 2.92% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и LDUR
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки LDUR в -8.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и LDUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -8.68% | +2.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.17% | +0.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -6.75% | +0.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -8.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.44% | -0.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.86% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.25% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и LDUR
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у PIMCO Enhanced Low Duration Active ETF (LDUR) волатильность равна 0.75%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LDUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | LDUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.75% | -0.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.12% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.86% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.02% | -0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.79% | -0.58% |