PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с JSI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с JSI

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both Short-Term Bond funds. STOT is passively managed, while JSI is actively managed. Over the past year, STOT returned 4.15% vs 4.73% for JSI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STOT charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for JSI.

Доходность

Сравнение доходности STOT и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.05%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 1.14%.

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%

JSI

1 день
0.16%
1 месяц
0.34%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.63%
1 год
4.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и JSI

2026 (YTD)202520242023
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%5.56%5.26%2.23%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		1.14%6.46%7.27%3.39%

Correlation

The correlation between STOT and JSI is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.51

The correlation between STOT and JSI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STOT и JSI

Секторы
STOT
JSI

Коммуникационные услуги

100.0%
10.5%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.3%

Энергетика

-

4.0%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.5%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.5%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Коммуникационные услуги

STOT
100.0%
JSI
10.5%

Сырьевые материалы

STOT

-

JSI
1.9%

Потребительский циклический сектор

STOT

-

JSI
10.0%

Потребительский защитный сектор

STOT

-

JSI
5.3%

Энергетика

STOT

-

JSI
4.0%

Финансовые услуги

STOT

-

JSI
12.4%

Здравоохранение

STOT

-

JSI
9.5%

Промышленность

STOT

-

JSI
8.5%

Недвижимость

STOT

-

JSI
2.0%

Технологии

STOT

-

JSI
33.5%

Коммунальные услуги

STOT

-

JSI
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с PIMIXSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с JSI:
JSI с JPIEJSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JOJOJSI с VEMYJSI с UYLD

Доходность на риск

STOT vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTJSIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
1.99

+1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
2.78

+3.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.41

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

2.82

+2.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

9.18

+14.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа JSI равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

1.99

+1.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

2.50

-1.39

Просадки

Сравнение просадок STOT и JSI

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и JSI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-2.31%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-1.68%

+0.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-0.34%

-0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.52%

-0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и JSI

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.67%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.67%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.53%

-0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

2.38%

-1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

2.88%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.88%

-0.68%

Сравнение комиссий STOT и JSI

STOT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и JSI

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности JSI в 5.80%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		5.80%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%

Часто задаваемые вопросы

STOT and JSI have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JSI has higher volatility (0.67%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs JSI's -2.31%.

On 1-year performance, JSI leads with 4.73% vs 4.15% for STOT. On fees, STOT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JSI has performed better with a 4.73% return vs 4.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STOT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.

JSI has the higher dividend yield at 5.80%, compared with 4.41% for STOT.

They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.50% for JSI.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и JSI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор