Сравнение STOT с JSI
STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and JSI (Janus Henderson Securitized Income ETF) are both Short-Term Bond funds. STOT is passively managed, while JSI is actively managed. Over the past year, STOT returned 4.01% vs 3.96% for JSI. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. STOT charges 0.45%/yr vs 0.50%/yr for JSI.
Доходность
Сравнение доходности STOT и JSI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STOT показывает доходность 1.41%, а JSI немного ниже – 1.36%.
STOT
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 0.21%
- 6 месяцев
- 1.32%
- С начала года
- 1.41%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 5.16%
- 5 лет*
- 2.85%
- 10 лет*
- 2.40%
JSI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- 0.89%
- С начала года
- 1.36%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STOT и JSI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 1.41% | 5.56% | 5.26% | 1.82% |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 1.36% | 6.46% | 7.27% | 3.29% |
Correlation
The correlation between STOT and JSI is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | 0.51 |
The correlation between STOT and JSI has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STOT vs. JSI — Ранг доходности на риск
STOT
JSI
Сравнение STOT c JSI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STOT | JSI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.32 | +0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 2.36 | +2.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.79 | 7.51 | +15.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STOT и JSI
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и JSI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STOT | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -2.31% | -3.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.68% | +0.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.76% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.09% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.83% | -0.34% | -0.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.18% | 0.53% | -0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и JSI
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.39%, в то время как у Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) волатильность равна 0.69%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STOT | JSI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.39% | 0.69% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.90% | 1.66% | -0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13% | 2.45% | -1.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.87% | -1.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.20% | 2.87% | -0.67% |
Сравнение комиссий STOT и JSI
STOT берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и JSI
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности JSI в 5.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 5.86% | 5.80% | 6.16% | 0.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
STOT and JSI have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
JSI has higher volatility (0.69%) compared to STOT (0.39%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs JSI's -2.31%.
On 1-year performance, STOT leads with 4.01% vs 3.96% for JSI. On fees, STOT is cheaper at 0.45% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STOT has performed better with a 4.01% return vs 3.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STOT is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.50% for JSI.
JSI has the higher dividend yield at 5.86%, compared with 4.42% for STOT.
They also come from different issuers: State Street and Janus Henderson. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.50% for JSI.
STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.55 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STOT и JSI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор