Сравнение STOT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
STOT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STOT или BND.
Корреляция
Корреляция между STOT и BND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности STOT и BND
Основные характеристики
STOT:
3.98
BND:
1.19
STOT:
6.49
BND:
1.73
STOT:
1.91
BND:
1.21
STOT:
8.29
BND:
0.46
STOT:
30.16
BND:
2.97
STOT:
0.20%
BND:
2.09%
STOT:
1.50%
BND:
5.22%
STOT:
-6.07%
BND:
-18.84%
STOT:
0.00%
BND:
-6.84%
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 1.18%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.77%.
STOT
1.18%
0.95%
2.10%
5.85%
2.05%
N/A
BND
2.77%
2.02%
0.92%
5.36%
-0.55%
1.52%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и BND
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности STOT и BND
STOT
BND
Сравнение STOT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и BND
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности BND в 3.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.68% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.34% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и BND
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и BND
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.51%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.43%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.