PortfoliosLab logo
Сравнение STOT с BND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между STOT и BND составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.0

Доходность

Сравнение доходности STOT и BND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%20.00%22.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.92%
12.63%
STOT
BND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

STOT:

3.90

BND:

1.33

Коэф-т Сортино

STOT:

6.02

BND:

1.93

Коэф-т Омега

STOT:

1.86

BND:

1.23

Коэф-т Кальмара

STOT:

8.66

BND:

0.52

Коэф-т Мартина

STOT:

30.00

BND:

3.43

Индекс Язвы

STOT:

0.21%

BND:

2.05%

Дневная вол-ть

STOT:

1.60%

BND:

5.31%

Макс. просадка

STOT:

-6.07%

BND:

-18.84%

Текущая просадка

STOT:

-0.03%

BND:

-6.87%

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 2.74%.


STOT

С начала года

1.82%

1 месяц

0.40%

6 месяцев

2.79%

1 год

6.27%

5 лет

2.62%

10 лет

N/A

BND

С начала года

2.74%

1 месяц

0.71%

6 месяцев

1.94%

1 год

7.37%

5 лет

-0.77%

10 лет

1.46%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий STOT и BND

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.


График комиссии STOT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
STOT: 0.45%
График комиссии BND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
BND: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности STOT и BND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

STOT
Ранг риск-скорректированной доходности STOT, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина

BND
Ранг риск-скорректированной доходности BND, с текущим значением в 8080
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BND, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BND, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BND, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение STOT c BND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа STOT, с текущим значением в 3.90, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
STOT: 3.90
BND: 1.33
Коэффициент Сортино STOT, с текущим значением в 6.02, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
STOT: 6.02
BND: 1.93
Коэффициент Омега STOT, с текущим значением в 1.86, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
STOT: 1.86
BND: 1.23
Коэффициент Кальмара STOT, с текущим значением в 8.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
STOT: 8.66
BND: 0.52
Коэффициент Мартина STOT, с текущим значением в 30.00, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
STOT: 30.00
BND: 3.43

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.90, что выше коэффициента Шарпа BND равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и BND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.90
1.33
STOT
BND

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и BND

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, что больше доходности BND в 3.69%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
STOT
SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF
5.03%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%0.00%
BND
Vanguard Total Bond Market ETF
3.69%3.67%3.09%2.60%1.97%2.22%2.72%2.81%2.54%2.51%2.57%2.79%

Просадки

Сравнение просадок STOT и BND

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.03%
-6.87%
STOT
BND

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и BND

Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.67%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 2.19%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.67%
2.19%
STOT
BND