Сравнение STOT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
STOT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: STOT или BND.
Доходность
Сравнение доходности STOT и BND
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 4.70%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 1.65%.
STOT
4.70%
0.06%
3.13%
6.40%
1.94%
N/A
BND
1.65%
-1.44%
2.99%
6.44%
-0.35%
1.39%
Основные характеристики
| STOT | BND | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 4.38 | 1.17 |
| Коэф-т Сортино | 7.10 | 1.70 |
| Коэф-т Омега | 2.04 | 1.20 |
| Коэф-т Кальмара | 8.96 | 0.45 |
| Коэф-т Мартина | 33.85 | 3.85 |
| Индекс Язвы | 0.19% | 1.71% |
| Дневная вол-ть | 1.47% | 5.66% |
| Макс. просадка | -6.07% | -18.84% |
| Текущая просадка | -0.23% | -9.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и BND
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Корреляция
Корреляция между STOT и BND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение STOT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и BND
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 5.07%, что больше доходности BND в 3.57%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 5.07% | 4.53% | 2.53% | 1.77% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.07% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.57% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и BND
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и BND
Текущая волатильность для SPDR DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.47%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.65%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.