Сравнение STOT с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
STOT и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.09%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и BND
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%.
Доходность на риск
STOT vs. BND — Ранг доходности на риск
STOT
BND
Сравнение STOT c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.93 | +1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.32 | +2.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.16 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 1.75 | +3.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 4.78 | +13.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.93 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.04 | +1.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.59 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между STOT и BND составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и BND
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и BND
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -18.58% | +12.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -2.44% | +1.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -17.91% | +11.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -2.54% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -3.07% | +2.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.90% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и BND
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у Vanguard Total Bond Market ETF (BND) волатильность равна 1.63%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 1.63% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 2.52% | -1.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 4.30% | -2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 6.00% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 5.52% | -3.31% |