Сравнение STOT с ISTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB).
STOT и ISTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. ISTB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность BBG US Universal 1-5 Year Index (USD). Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и ISTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и ISTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 0.13% | 6.36% | 4.37% | 5.56% | -6.08% | -0.71% | 4.75% | 5.61% | 1.02% | 1.72% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ISTB с доходностью 0.13%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
ISTB
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -0.61%
- С начала года
- 0.13%
- 6 месяцев
- 1.16%
- 1 год
- 4.38%
- 3 года*
- 4.78%
- 5 лет*
- 1.88%
- 10 лет*
- 2.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и ISTB
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ISTB в 0.06%.
Доходность на риск
STOT vs. ISTB — Ранг доходности на риск
STOT
ISTB
Сравнение STOT c ISTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | ISTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 2.27 | +0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 3.47 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.45 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 3.60 | +1.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 14.26 | +4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 2.27 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.68 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между STOT и ISTB составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и ISTB
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности ISTB в 4.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | 4.21% | 4.12% | 3.83% | 2.97% | 2.01% | 1.69% | 2.20% | 2.75% | 2.57% | 2.06% | 1.90% | 1.58% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и ISTB
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки ISTB в -9.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и ISTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -9.34% | +3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.26% | +0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -9.34% | +3.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.34% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.78% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.23% | +0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.32% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и ISTB
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF (ISTB) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | ISTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.78% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.18% | -0.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.94% | -0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.78% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.50% | -0.29% |