Сравнение STOT с ISDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB).
STOT и ISDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. ISDB - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 5 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и ISDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и ISDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | 0.37% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 0.16% | 6.23% | 5.35% | 5.17% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у ISDB с доходностью 0.16%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
ISDB
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.53%
- С начала года
- 0.16%
- 6 месяцев
- 1.48%
- 1 год
- 4.73%
- 3 года*
- 5.45%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и ISDB
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии ISDB в 0.36%.
Доходность на риск
STOT vs. ISDB — Ранг доходности на риск
STOT
ISDB
Сравнение STOT c ISDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | ISDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 3.27 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 5.01 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.76 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 4.32 | +1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 19.29 | -0.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 3.27 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 2.75 | -1.65 |
Корреляция
Корреляция между STOT и ISDB составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и ISDB
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что меньше доходности ISDB в 4.69%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
ISDB Invesco Short Duration Bond ETF | 4.69% | 4.89% | 5.50% | 5.20% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и ISDB
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что больше максимальной просадки ISDB в -1.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и ISDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -1.83% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.12% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -0.69% | +0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -0.26% | -0.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.25% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и ISDB
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у Invesco Short Duration Bond ETF (ISDB) волатильность равна 0.76%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ISDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | ISDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 0.76% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.05% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 1.46% | +0.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.87% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 1.87% | +0.34% |