PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с FLTB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с FLTB

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and FLTB (Fidelity Limited Term Bond ETF) are both Short-Term Bond funds. STOT is passively managed, while FLTB is actively managed. Over the past 10 years, STOT returned 2.44%/yr vs 2.47%/yr for FLTB. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.25%/yr for FLTB.

Доходность

Сравнение доходности STOT и FLTB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STOT показывает доходность 1.05%, что значительно выше, чем у FLTB с доходностью 0.84%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции STOT имеют среднегодовую доходность 2.44%, а акции FLTB немного впереди с 2.47%.

STOT

1 день
0.07%
1 месяц
0.20%
С начала года
1.05%
6 месяцев
1.37%
1 год
4.15%
3 года*
5.28%
5 лет*
2.82%
10 лет*
2.44%

FLTB

1 день
0.03%
1 месяц
0.30%
С начала года
0.84%
6 месяцев
1.18%
1 год
4.37%
3 года*
5.52%
5 лет*
2.26%
10 лет*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и FLTB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.05%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		0.84%6.60%5.14%5.94%-5.88%-1.20%5.57%5.87%1.06%2.10%

Correlation

The correlation between STOT and FLTB is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.54

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 апр. 2016 г.

0.42

The correlation between STOT and FLTB shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов STOT и FLTB

Секторы
STOT
FLTB

Коммуникационные услуги

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.0%

Коммунальные услуги

-

-

Коммуникационные услуги

STOT
100.0%
FLTB

-

Сырьевые материалы

STOT

-

FLTB

-

Потребительский циклический сектор

STOT

-

FLTB

-

Потребительский защитный сектор

STOT

-

FLTB

-

Энергетика

STOT

-

FLTB

-

Финансовые услуги

STOT

-

FLTB
0.0%

Здравоохранение

STOT

-

FLTB

-

Промышленность

STOT

-

FLTB

-

Недвижимость

STOT

-

FLTB

-

Технологии

STOT

-

FLTB
0.0%

Коммунальные услуги

STOT

-

FLTB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

Fidelity Limited Term Bond ETF

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с HYDBSTOT с JPLDSTOT с BND
Часто сравнивают с FLTB:
FLTB с FBNDFLTB с BOXXFLTB с FLRTFLTB с MINTFLTB с BSVFLTB с FCNVXFLTB с SHY

Доходность на риск

STOT vs. FLTB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FLTB
Ранг доходности на риск FLTB: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLTB: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLTB: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLTB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLTB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLTB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c FLTB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STOTFLTBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.78
2.08

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.87
3.20

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.78

1.39

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.46

2.88

+2.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.85

12.23

+11.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STOT vs. FLTB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.78, что выше коэффициента Шарпа FLTB равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и FLTB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STOTFLTBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.78

2.08

+1.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.64

0.81

+0.83

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.11

0.85

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.12

0.83

+0.28

Просадки

Сравнение просадок STOT и FLTB

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и FLTB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTFLTBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-9.37%

+3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-1.52%

+0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-1.52%

+0.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-9.26%

+3.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

-9.37%

+3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.26%

+0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.84%

-1.40%

+0.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.36%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и FLTB

Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.33%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) волатильность равна 0.62%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTFLTBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.33%

0.62%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.84%

1.63%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11%

2.13%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

2.80%

-1.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

2.94%

-0.74%

Сравнение комиссий STOT и FLTB

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLTB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и FLTB

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности FLTB в 4.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FLTB
Fidelity Limited Term Bond ETF		4.36%4.31%4.11%3.20%1.63%0.89%1.56%2.67%2.50%1.78%1.59%1.63%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.41%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STOT and FLTB have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLTB has higher volatility (0.62%) compared to STOT (0.33%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs FLTB's -9.37%.

On 10-year performance, FLTB leads with 2.47% vs 2.44% for STOT. On fees, FLTB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, STOT has been the lower-risk option at 0.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FLTB has performed better with a 2.47% return vs 2.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLTB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.45% for STOT.

STOT has the higher dividend yield at 4.41%, compared with 4.36% for FLTB.

They also come from different issuers: State Street and Fidelity. Their fees differ too: 0.45% for STOT and 0.25% for FLTB.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.78 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и FLTB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор