Сравнение STOT с FLTB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB).
STOT и FLTB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. FLTB - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности STOT и FLTB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и FLTB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.41% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 0.42% | 6.60% | 5.14% | 5.94% | -5.88% | -1.20% | 5.57% | 5.87% | 1.06% | 2.10% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STOT показывает доходность 0.41%, а FLTB немного выше – 0.42%.
STOT
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.41%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
FLTB
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -0.34%
- С начала года
- 0.42%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 4.96%
- 3 года*
- 5.28%
- 5 лет*
- 2.28%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и FLTB
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии FLTB в 0.25%.
Доходность на риск
STOT vs. FLTB — Ранг доходности на риск
STOT
FLTB
Сравнение STOT c FLTB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | FLTB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 2.20 | +0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.64 | 3.32 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.42 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.60 | 3.13 | +2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.72 | 12.88 | +5.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 2.20 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.61 | 0.82 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.83 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между STOT и FLTB составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и FLTB
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности FLTB в 4.36%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
FLTB Fidelity Limited Term Bond ETF | 4.36% | 4.31% | 4.11% | 3.20% | 1.63% | 0.89% | 1.56% | 2.67% | 2.50% | 1.78% | 1.59% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и FLTB
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки FLTB в -9.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и FLTB.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -9.37% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -1.52% | +0.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -9.26% | +3.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.45% | -0.67% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -1.41% | +0.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 0.37% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и FLTB
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.49%, в то время как у Fidelity Limited Term Bond ETF (FLTB) волатильность равна 1.01%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLTB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | FLTB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.49% | 1.01% | -0.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 1.52% | -0.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 2.28% | -0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 2.78% | -1.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 2.93% | -0.72% |