Сравнение STOT с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
STOT и DIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности STOT и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам STOT и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.35% | 5.56% | 5.26% | 6.39% | -3.75% | 0.27% | 2.43% | 4.40% | 0.95% | 1.71% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -2.78% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, STOT показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у DIA с доходностью -2.78%.
STOT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 1.62%
- 1 год
- 4.21%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
DIA
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.78%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 12.67%
- 3 года*
- 13.76%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- 12.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий STOT и DIA
STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
STOT vs. DIA — Ранг доходности на риск
STOT
DIA
Сравнение STOT c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| STOT | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.49 | 0.76 | +1.73 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.58 | 1.19 | +2.38 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.16 | +0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.56 | 1.17 | +4.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.75 | 4.26 | +14.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| STOT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.49 | 0.76 | +1.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.60 | 0.61 | +1.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.70 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 0.47 | +0.62 |
Корреляция
Корреляция между STOT и DIA составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STOT и DIA
Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%, что больше доходности DIA в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.42% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% | 0.00% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.51% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок STOT и DIA
Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| STOT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.07% | -51.87% | +45.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.76% | -10.79% | +10.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.07% | -20.76% | +14.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.70% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.51% | -6.94% | +6.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.85% | -7.17% | +6.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.23% | 2.95% | -2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности STOT и DIA
Текущая волатильность для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) составляет 0.48%, в то время как у SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) волатильность равна 4.94%. Это указывает на то, что STOT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| STOT | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.48% | 4.94% | -4.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.80% | 9.24% | -8.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70% | 16.81% | -15.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 14.73% | -13.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.21% | 17.50% | -15.29% |