PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STOT с DBLSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STOT с DBLSX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

STOT (State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF) and DBLSX (DoubleLine Low Duration Bond Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, STOT returned 2.43%/yr vs 2.83%/yr for DBLSX. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. STOT charges 0.45%/yr vs 0.41%/yr for DBLSX.

Доходность

Сравнение доходности STOT и DBLSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STOT показывает доходность 1.08%, а DBLSX немного ниже – 1.06%. За последние 10 лет акции STOT уступали акциям DBLSX по среднегодовой доходности: 2.43% против 2.83% соответственно.

STOT

1 день
0.02%
1 месяц
0.17%
С начала года
1.08%
6 месяцев
1.29%
1 год
3.90%
3 года*
5.23%
5 лет*
2.81%
10 лет*
2.43%

DBLSX

1 день
-0.10%
1 месяц
0.25%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.97%
3 года*
5.40%
5 лет*
3.17%
10 лет*
2.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STOT и DBLSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		1.08%5.56%5.26%6.39%-3.75%0.27%2.43%4.40%0.95%1.71%
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		1.06%5.74%5.32%6.76%-2.69%0.70%2.02%4.73%1.40%2.65%

Correlation

The correlation between STOT and DBLSX is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2016 г.

0.38

Over the past year, STOT and DBLSX have become more correlated (0.64) than their long-term average of 0.38, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF

DoubleLine Low Duration Bond Fund

Часто сравнивают с STOT:
STOT с PULSSTOT с PBDCSTOT с SGOVSTOT с BILSTOT с JPLDSTOT с SCHJSTOT с PIMIX
Часто сравнивают с DBLSX:
DBLSX с OSTIXDBLSX с BNDDBLSX с SDMZXDBLSX с DBLIXDBLSX с SPSBDBLSX с MINTDBLSX с SPY

Доходность на риск

STOT vs. DBLSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STOT
Ранг доходности на риск STOT: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STOT: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STOT: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STOT: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STOT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STOT: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DBLSX
Ранг доходности на риск DBLSX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBLSX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBLSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STOT c DBLSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STOTDBLSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.48
3.41

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.31
5.53

-0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.93

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

5.67

-0.54

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

22.23

25.89

-3.66

STOT vs. DBLSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STOT на текущий момент составляет 3.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBLSX равному 3.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STOT и DBLSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STOT и DBLSX

Максимальная просадка STOT за все время составила -6.07%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STOT и DBLSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STOTDBLSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.07%

-57.22%

+51.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.76%

-0.72%

-0.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.76%

-0.72%

-0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.07%

-4.71%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.07%

-57.22%

+51.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-45.00%

+44.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.83%

-31.55%

+30.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.18%

0.16%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности STOT и DBLSX

State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) имеют волатильность 0.37% и 0.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STOTDBLSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.37%

0.37%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.87%

0.92%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13%

1.20%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

1.40%

+0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.20%

64.00%

-61.80%

Сравнение комиссий STOT и DBLSX

STOT берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии DBLSX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STOT и DBLSX

Дивидендная доходность STOT за последние двенадцать месяцев составляет около 4.40%, что меньше доходности DBLSX в 4.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBLSX
DoubleLine Low Duration Bond Fund		4.55%4.64%5.09%4.49%2.50%1.72%2.37%3.21%2.92%2.42%2.52%2.47%
STOT
State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF		4.40%4.52%5.10%4.53%2.54%1.76%1.66%2.61%2.50%1.95%2.08%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STOT and DBLSX have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBLSX has higher volatility (0.37%) compared to STOT (0.37%). In terms of maximum drawdown, STOT dropped -6.07% vs DBLSX's -57.22%.

STOT currently has the higher Sharpe Ratio (3.48 vs 3.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STOT и DBLSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор