Сравнение STNG с QQQ
STNG (Scorpio Tankers Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, STNG returned 8.54%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STNG и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STNG показывает доходность 62.64%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции STNG уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 8.54% против 22.07% соответственно.
STNG
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 62.64%
- 6 месяцев
- 62.77%
- 1 год
- 98.49%
- 3 года*
- 26.30%
- 5 лет*
- 30.88%
- 10 лет*
- 8.54%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам STNG и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STNG Scorpio Tankers Inc. | 62.64% | 6.03% | -16.29% | 15.40% | 325.48% | 17.40% | -70.74% | 127.09% | -41.26% | -31.93% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between STNG and QQQ is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мар. 2010 г. | 0.26 |
The correlation between STNG and QQQ shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STNG vs. QQQ — Ранг доходности на риск
STNG
QQQ
Сравнение STNG c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scorpio Tankers Inc. (STNG) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STNG | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.35 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.36 | 2.93 | +1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.86 | 10.86 | +1.00 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STNG и QQQ
Максимальная просадка STNG за все время составила -91.13%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STNG и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STNG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.13% | -82.97% | -8.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.74% | -11.96% | -10.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -60.97% | -22.77% | -38.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -60.97% | -35.12% | -25.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -81.67% | -35.12% | -46.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.37% | -4.25% | -1.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.26% | -32.73% | -16.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.36% | 3.22% | +5.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности STNG и QQQ
Текущая волатильность для Scorpio Tankers Inc. (STNG) составляет 8.62%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что STNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STNG | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.62% | 9.17% | -0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.74% | 14.57% | +13.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.01% | 17.96% | +20.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.01% | 22.69% | +22.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.31% | 22.42% | +31.89% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STNG и QQQ
Дивидендная доходность STNG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
STNG Scorpio Tankers Inc. | 2.11% | 3.19% | 3.22% | 1.73% | 0.74% | 3.12% | 3.57% | 1.02% | 2.27% | 1.31% | 11.04% | 6.17% |
Часто задаваемые вопросы
STNG and QQQ have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to STNG (8.62%). In terms of maximum drawdown, STNG dropped -91.13% vs QQQ's -82.97%.
STNG currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STNG и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор