Сравнение STN с UNP
STN (Stantec Inc) and UNP (Union Pacific Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — STN in Engineering & Construction, UNP in Railroads. Over the past 10 years, STN returned 12.59%/yr vs 14.48%/yr for UNP. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STN и UNP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STN показывает доходность -23.15%, что значительно ниже, чем у UNP с доходностью 19.12%. За последние 10 лет акции STN уступали акциям UNP по среднегодовой доходности: 12.59% против 14.48% соответственно.
STN
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- -7.28%
- С начала года
- -23.15%
- 6 месяцев
- -22.43%
- 1 год
- -32.48%
- 3 года*
- 5.99%
- 5 лет*
- 11.02%
- 10 лет*
- 12.59%
UNP
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- 3.58%
- С начала года
- 19.12%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 23.68%
- 3 года*
- 13.61%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение доходности по годам STN и UNP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | -23.15% | 21.08% | -1.44% | 68.90% | -13.76% | 75.67% | 16.56% | 31.83% | -20.43% | 12.80% |
UNP Union Pacific Corporation | 19.12% | 3.86% | -5.10% | 21.61% | -15.93% | 23.31% | 17.64% | 33.70% | 5.26% | 32.30% |
Correlation
The correlation between STN and UNP is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2005 г. | 0.35 |
The correlation between STN and UNP shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
STN:
$8.24B
UNP:
$161.87B
STN:
CA$3.98
UNP:
$9.29
STN:
25.36
UNP:
29.37
STN:
1.05
UNP:
5.88
STN:
1.48
UNP:
8.76
STN:
3.40
UNP:
8.34K
STN:
CA$7.77B
UNP:
$18.49B
STN:
CA$3.11B
UNP:
$8.47B
STN:
CA$1.05B
UNP:
$9.89B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STN vs. UNP — Ранг доходности на риск
STN
UNP
Сравнение STN c UNP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stantec Inc (STN) и Union Pacific Corporation (UNP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STN | UNP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.21 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.88 | 1.94 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.00 | 4.69 | -6.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STN и UNP
Максимальная просадка STN за все время составила -67.42%, примерно равная максимальной просадке UNP в -67.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STN и UNP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STN | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.42% | -67.49% | +0.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.93% | -12.28% | -24.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.93% | -17.75% | -19.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.93% | -31.83% | -5.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.93% | -38.72% | +1.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.11% | -1.89% | -34.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.12% | -17.07% | -0.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.27% | 5.06% | +11.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности STN и UNP
Stantec Inc (STN) имеет более высокую волатильность в 11.50% по сравнению с Union Pacific Corporation (UNP) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что STN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UNP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STN | UNP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.50% | 8.34% | +3.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.17% | 17.35% | +6.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.91% | 21.62% | +6.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.27% | 22.81% | +2.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.65% | 25.32% | +0.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STN и UNP
Дивидендная доходность STN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности UNP в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STN Stantec Inc | 1.09% | 0.69% | 0.78% | 0.79% | 1.14% | 1.17% | 1.42% | 1.55% | 1.91% | 1.79% | 1.78% | 1.69% |
UNP Union Pacific Corporation | 2.02% | 2.35% | 2.32% | 2.12% | 2.45% | 1.70% | 1.86% | 2.05% | 2.21% | 1.85% | 2.17% | 2.81% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STN и UNP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stantec Inc и Union Pacific Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности STN и UNP
STN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о валовой прибыли в 821.42M при выручке в 2.07B, что соответствует валовой рентабельности в 39.6%.
UNP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.35M при выручке в 6.22M, что соответствует валовой рентабельности в 69.9%.
STN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила об операционной прибыли в 175.05M при выручке в 2.07B, что соответствует операционной рентабельности 8.4%.
UNP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.46M при выручке в 6.22M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.
STN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Stantec Inc сообщила о чистой прибыли в 111.09M при выручке в 2.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
UNP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Union Pacific Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.70M при выручке в 6.22M, что соответствует чистой рентабельности 27.4%.
Часто задаваемые вопросы
STN and UNP have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STN has higher volatility (11.50%) compared to UNP (8.34%). In terms of maximum drawdown, STN dropped -67.42% vs UNP's -67.49%.
UNP currently has the higher Sharpe Ratio (1.10 vs -1.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STN и UNP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор