Сравнение STM с INSW
STM (STMicroelectronics N.V.) and INSW (International Seaways, Inc.) are both stocks. STM operates in Semiconductors (Technology), while INSW operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 5 years, STM returned 10.84%/yr vs 53.42%/yr for INSW. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности STM и INSW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STM показывает доходность 139.11%, что значительно выше, чем у INSW с доходностью 98.67%.
STM
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- 121.28%
- С начала года
- 139.11%
- 1 год
- 91.81%
- 3 года*
- 7.93%
- 5 лет*
- 10.84%
- 10 лет*
- 26.91%
- Всё время*
- 10.96%
INSW
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 4.63%
- 6 месяцев
- 71.11%
- С начала года
- 98.67%
- 1 год
- 156.46%
- 3 года*
- 50.16%
- 5 лет*
- 53.42%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 28.00%
Сравнение доходности по годам STM и INSW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
STM STMicroelectronics N.V. | 139.11% | 5.28% | -49.67% | 41.66% | -26.76% | 32.39% | 38.91% | 96.34% | -35.65% | 94.77% |
INSW International Seaways, Inc. | 98.67% | 44.97% | -10.85% | 42.93% | 162.53% | -2.93% | -44.43% | 76.72% | -8.78% | 31.48% |
Correlation
The correlation between STM and INSW is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г. | 0.15 |
Фундаментальные показатели
STM:
$55.13B
INSW:
$4.38B
STM:
$0.15
INSW:
$11.00
STM:
404.66
INSW:
8.04
STM:
4.72
INSW:
6.49
STM:
3.22
INSW:
2.00
STM:
$12.40B
INSW:
$675.87M
STM:
$4.20B
INSW:
$274.33M
STM:
$2.32B
INSW:
$525.75M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STM vs. INSW — Ранг доходности на риск
STM
INSW
Сравнение STM c INSW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STM | INSW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.55 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.54 | 9.74 | -7.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.63 | 26.92 | -21.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STM и INSW
Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и INSW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STM | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -94.40% | -57.49% | -36.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.35% | -16.16% | -20.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -50.40% | -16.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.66% | -50.40% | -16.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.66% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.60% | -1.76% | -20.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.05% | -20.73% | -34.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.36% | 5.84% | +10.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности STM и INSW
STMicroelectronics N.V. (STM) имеет более высокую волатильность в 20.60% по сравнению с International Seaways, Inc. (INSW) с волатильностью 16.66%. Это указывает на то, что STM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STM | INSW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.60% | 16.66% | +3.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.38% | 29.67% | +15.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.92% | 38.09% | +18.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.00% | 41.01% | +4.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.64% | 45.38% | -0.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов STM и INSW
Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности INSW в 9.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INSW International Seaways, Inc. | 9.42% | 6.04% | 16.05% | 13.83% | 3.84% | 9.26% | 1.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STM STMicroelectronics N.V. | 0.58% | 1.39% | 1.32% | 0.48% | 0.67% | 0.45% | 0.50% | 0.89% | 1.73% | 0.98% | 2.10% | 5.11% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей STM и INSW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и International Seaways, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
STM and INSW have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STM has higher volatility (20.60%) compared to INSW (16.66%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs INSW's -57.49%.
INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STM и INSW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор