PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение STM с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение STM с AMSC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

STM (STMicroelectronics N.V.) and AMSC (American Superconductor Corporation) are both stocks. STM operates in Semiconductors (Technology), while AMSC operates in Specialty Industrial Machinery (Industrials). Over the past 10 years, STM returned 26.91%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности STM и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в STMicroelectronics N.V. (STM) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, STM показывает доходность 139.11%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции STM превзошли акции AMSC по среднегодовой доходности: 26.91% против 13.99% соответственно.

STM

1 день
-0.45%
1 месяц
-21.10%
6 месяцев
121.28%
С начала года
139.11%
1 год
91.81%
3 года*
7.93%
5 лет*
10.84%
10 лет*
26.91%
Всё время*
10.96%

AMSC

1 день
-1.56%
1 месяц
-25.09%
6 месяцев
0.99%
С начала года
12.96%
1 год
-23.90%
3 года*
64.45%
5 лет*
16.64%
10 лет*
13.99%
Всё время*
-2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STM и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
STM
STMicroelectronics N.V.		139.11%5.28%-49.67%41.66%-26.76%32.39%38.91%96.34%-35.65%94.77%
AMSC
American Superconductor Corporation		12.96%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Correlation

The correlation between STM and AMSC is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 1994 г.

0.31

The correlation between STM and AMSC shifts across timeframes, from 0.31 (all time) to 0.49 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

STM:

$55.13B

AMSC:

$1.58B

EPS

STM:

$0.15

AMSC:

$2.95

Коэффициент P/E

STM:

404.66

AMSC:

11.00

Коэффициент P/S

STM:

4.72

AMSC:

4.92

Коэффициент P/B

STM:

3.22

AMSC:

2.74

Общая выручка (12 мес.)

STM:

$12.40B

AMSC:

$299.15M

Валовая прибыль (12 мес.)

STM:

$4.20B

AMSC:

$91.38M

EBITDA (12 мес.)

STM:

$2.32B

AMSC:

$19.29M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

STMicroelectronics N.V.

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с STM:
STM с IFX.DESTM с ADISTM с SOXXSTM с CDNSSTM с HUBSSTM с SLABSTM с OGS
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

STM vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STM
Ранг доходности на риск STM: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STM: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STM c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для STMicroelectronics N.V. (STM) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

STMAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.63
-0.28

+1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
0.18

+2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.02

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.54

-0.39

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.63

-0.62

+6.25

STM vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STM на текущий момент составляет 1.63, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STM и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок STM и AMSC

Максимальная просадка STM за все время составила -94.40%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STM и AMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STMAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-94.40%

-99.57%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.35%

-61.08%

+24.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-66.66%

-63.86%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-66.66%

-82.94%

+16.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.66%

-89.06%

+22.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.60%

-95.31%

+72.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-55.05%

-75.81%

+20.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.36%

38.78%

-22.42%

Волатильность

Сравнение волатильности STM и AMSC

STMicroelectronics N.V. (STM) и American Superconductor Corporation (AMSC) имеют волатильность 20.60% и 20.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STMAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.60%

20.17%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.38%

55.59%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

56.92%

85.99%

-29.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.00%

87.46%

-41.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.64%

79.33%

-34.69%

Дивиденды

Сравнение дивидендов STM и AMSC

Дивидендная доходность STM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
STM
STMicroelectronics N.V.		0.58%1.39%1.32%0.48%0.67%0.45%0.50%0.89%1.73%0.98%2.10%5.11%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей STM и AMSC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели STMicroelectronics N.V. и American Superconductor Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
3.10B
86.41M
(STM) Общая выручка
(AMSC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности STM и AMSC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности STMicroelectronics N.V. и American Superconductor Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
33.8%
27.3%
Активы портфеля
STM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о валовой прибыли в 1.05B при выручке в 3.10B, что соответствует валовой рентабельности в 33.8%.

AMSC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.60M при выручке в 86.41M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

STM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила об операционной прибыли в 96.00M при выручке в 3.10B, что соответствует операционной рентабельности 3.1%.

AMSC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила об операционной прибыли в -522.00K при выручке в 86.41M, что соответствует операционной рентабельности -0.6%.

STM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., STMicroelectronics N.V. сообщила о чистой прибыли в 37.00M при выручке в 3.10B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.

AMSC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., American Superconductor Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.53M при выручке в 86.41M, что соответствует чистой рентабельности 5.2%.

Часто задаваемые вопросы

STM and AMSC have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STM has higher volatility (20.60%) compared to AMSC (20.17%). In terms of maximum drawdown, STM dropped -94.40% vs AMSC's -99.57%.

STM currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STM и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор