PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с QPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение STLG с QPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX).

STLG и QPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. STLG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell US Large Cap Factors Growth Style Index. Фонд был запущен 14 янв. 2020 г.. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности STLG и QPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам STLG и QPX

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		-4.79%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%0.26%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-3.86%24.12%17.28%44.63%-30.90%22.29%0.38%

Доходность по периодам

С начала года, STLG показывает доходность -4.79%, что значительно ниже, чем у QPX с доходностью -3.86%.

STLG

1 день
1.30%
1 месяц
-4.52%
С начала года
-4.79%
6 месяцев
-1.79%
1 год
26.47%
3 года*
25.76%
5 лет*
15.47%
10 лет*
—

QPX

1 день
1.08%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-0.84%
1 год
23.97%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с GLOFSTLG с VRAISTLG с PRJPXSTLG с QINTSTLG с PRFHX
Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с IBIT

Сравнение комиссий STLG и QPX

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии QPX в 1.46%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF

Доходность на риск

STLG vs. QPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6868
Ранг коэф-та Мартина
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c QPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGQPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.09

1.25

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.65

1.88

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.00

2.05

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.30

8.04

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. QPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 1.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QPX равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и QPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGQPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.09

1.25

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.54

+0.18

Корреляция

Корреляция между STLG и QPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и QPX

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, тогда как QPX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.31%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок STLG и QPX

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что меньше максимальной просадки QPX в -34.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и QPX.

Загрузка...

Показатели просадок

STLGQPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-34.74%

+3.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-12.02%

-1.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-34.74%

+4.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-8.21%

-0.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.53%

-8.27%

+0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.76%

3.06%

+0.70%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и QPX

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

STLGQPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

5.19%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.50%

11.47%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.41%

19.26%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.86%

19.99%

+1.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.02%

20.15%

+3.87%