Сравнение QPX с GK
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and GK (AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF) are both Large Cap Growth Equities funds from AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 11.31%/yr vs 2.79%/yr for GK. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. QPX charges 1.46%/yr vs 0.75%/yr for GK.
Доходность
Сравнение доходности QPX и GK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у GK с доходностью 15.29%.
QPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.80%
GK
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 0.44%
- 6 месяцев
- 16.59%
- С начала года
- 15.29%
- 1 год
- 18.95%
- 3 года*
- 18.68%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 3.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.02K | $25.54K | $45.35K | |
| $60.41K | $154.58K | $122.08K |
Сравнение доходности по годам QPX и GK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 10.67% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 8.65% |
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 15.29% | 17.78% | 20.10% | 21.19% | -42.76% | 4.61% |
Correlation
The correlation between QPX and GK is 0.87, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.87 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.89 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.90 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2021 г. | 0.90 |
The correlation between QPX and GK has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. GK — Ранг доходности на риск
QPX
GK
Сравнение QPX c GK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPX | GK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.18 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.26 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 4.27 | +3.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPX и GK
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и GK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -47.72% | +12.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -15.13% | +3.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -23.62% | +5.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -47.72% | +12.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -2.11% | +1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -23.33% | +15.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 4.45% | -1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и GK
Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.50%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.22%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | GK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 7.22% | -1.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 16.52% | -3.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 19.79% | -3.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 24.14% | -3.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 24.01% | -3.99% |
Сравнение комиссий QPX и GK
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и GK
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.07%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF | 0.07% | 0.08% | 0.00% | 0.13% | 1.30% | 0.04% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPX and GK have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GK has higher volatility (7.22%) compared to QPX (5.50%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs GK's -47.72%.
On 5-year performance, QPX leads with 11.31% vs 2.79% for GK. On fees, GK is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 5.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.31% return vs 2.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GK is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
GK has the higher dividend yield at 0.07%, compared with 0.00% for QPX.
Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.75% for GK.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QPX и GK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор