Сравнение QPX с GK

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение QPX с GK

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).

QPX и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QPX или GK.

Корреляция

Корреляция между QPX и GK составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QPX и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

QPX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QPX:

-0.20

GK:

-0.65

Коэф-т Сортино

QPX:

-0.15

GK:

-0.74

Коэф-т Омега

QPX:

0.98

GK:

0.90

Коэф-т Кальмара

QPX:

-0.21

GK:

-0.39

Коэф-т Мартина

QPX:

-0.94

GK:

-2.36

Индекс Язвы

QPX:

3.65%

GK:

5.95%

Дневная вол-ть

QPX:

16.90%

GK:

21.46%

Макс. просадка

QPX:

-34.75%

GK:

-47.72%

Текущая просадка

QPX:

-16.22%

GK:

-36.23%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -12.79%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -18.60%.

QPX

С начала года

-12.79%

1 месяц

-12.09%

6 месяцев

-10.99%

1 год

-2.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

-18.60%

1 месяц

-16.13%

6 месяцев

-17.18%

1 год

-12.32%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий QPX и GK

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GK в 0.81%.

QPX

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

QPX: 1.46%

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

GK: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QPX и GK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QPX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

GK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QPX c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

QPX: -0.20

GK: -0.65

Коэффициент Сортино

QPX: -0.15

GK: -0.74

Коэффициент Омега

QPX: 0.98

GK: 0.90

Коэффициент Кальмара

QPX: -0.21

GK: -0.39

Коэффициент Мартина

QPX: -0.94

GK: -2.36

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет -0.20, что выше коэффициента Шарпа GK равного -0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

QPX

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и GK

Ни QPX, ни GK не выплачивали дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
GK AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF	0.00%	0.00%	0.13%	1.30%	0.04%

Просадки

Сравнение просадок QPX и GK

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и GK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

QPX

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 9.25%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 10.85%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

QPX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение QPX с GK

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности QPX и GK

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий QPX и GK

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QPX и GK

QPX

GK

Сравнение QPX c GK - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и GK

Просадки

Сравнение просадок QPX и GK

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и GK

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество