PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с GK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с GK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).

QPX и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности QPX и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QPX и GK

2026 (YTD)20252024202320222021
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-3.86%24.12%17.28%44.63%-30.90%7.66%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		-6.67%17.78%20.10%21.19%-42.76%4.95%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -3.86%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -6.67%.

QPX

1 день
1.08%
1 месяц
-6.13%
С начала года
-3.86%
6 месяцев
-0.84%
1 год
23.97%
3 года*
19.36%
5 лет*
10.41%
10 лет*
—

GK

1 день
1.44%
1 месяц
-6.15%
С начала года
-6.67%
6 месяцев
-8.74%
1 год
22.42%
3 года*
12.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLGQPX с IBIT
Часто сравнивают с GK:
GK с VOOGK с DWUSGK с QQQMGK с AVAX-USDGK с VGTGK с SPYGK с SOXQ

Сравнение комиссий QPX и GK

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GK в 0.75%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF

Доходность на риск

QPX vs. GK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг доходности на риск GK: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GK: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.25

1.01

+0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.88

1.57

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.22

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.52

+0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.04

5.76

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. GK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GK равному 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.01

+0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

-0.03

+0.57

Корреляция

Корреляция между QPX и GK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и GK

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.08%.

TTM20252024202320222021
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.08%0.08%0.00%0.13%1.30%0.04%

Просадки

Сравнение просадок QPX и GK

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и GK.

Загрузка...

Показатели просадок

QPXGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-47.72%

+12.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-15.13%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.21%

-13.88%

+5.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-24.73%

+16.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.98%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.19%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 7.34%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QPXGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.34%

-2.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

13.40%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

22.28%

-3.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.99%

24.06%

-4.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

24.06%

-3.91%