PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QPX с GK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с GK

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK).

QPX и GK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. GK - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 2 июл. 2021 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QPX или GK.

Корреляция

Корреляция между QPX и GK составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QPX и GK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.63%
-20.21%
QPX
GK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QPX:

0.57

GK:

0.15

Коэф-т Сортино

QPX:

0.94

GK:

0.37

Коэф-т Омега

QPX:

1.13

GK:

1.05

Коэф-т Кальмара

QPX:

0.64

GK:

0.10

Коэф-т Мартина

QPX:

2.56

GK:

0.51

Индекс Язвы

QPX:

4.50%

GK:

7.12%

Дневная вол-ть

QPX:

20.33%

GK:

24.69%

Макс. просадка

QPX:

-34.75%

GK:

-47.72%

Текущая просадка

QPX:

-8.15%

GK:

-28.50%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -4.40%, что значительно выше, чем у GK с доходностью -8.74%.

QPX

С начала года

-4.40%

1 месяц

-3.02%

6 месяцев

-3.29%

1 год

9.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

GK

С начала года

-8.74%

1 месяц

-3.61%

6 месяцев

-8.31%

1 год

2.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QPX и GK

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии GK в 0.81%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
График комиссии QPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QPX: 1.46%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF
График комиссии GK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
GK: 0.81%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QPX и GK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг риск-скорректированной доходности QPX, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
GK
Ранг риск-скорректированной доходности GK, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QPX c GK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа QPX, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QPX: 0.57
GK: 0.15
Коэффициент Сортино QPX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QPX: 0.94
GK: 0.37
Коэффициент Омега QPX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QPX: 1.13
GK: 1.05
Коэффициент Кальмара QPX, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QPX: 0.64
GK: 0.10
Коэффициент Мартина QPX, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QPX: 2.56
GK: 0.51

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 0.57, что выше коэффициента Шарпа GK равного 0.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и GK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.15
QPX
GK

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и GK

Ни QPX, ни GK не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GK
AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF		0.00%0.00%0.13%1.30%0.04%

Просадки

Сравнение просадок QPX и GK

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки GK в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и GK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.15%
-28.50%
QPX
GK

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и GK

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 14.28%, в то время как у AdvisorShares Gerber Kawasaki ETF (GK) волатильность равна 16.01%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.28%
16.01%
QPX
GK