Сравнение QPX с DWUS
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and DWUS (AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while DWUS is a Diversified Portfolio fund actively managed by AdvisorShares. Both are actively managed. Over the past 5 years, QPX returned 11.29%/yr vs 11.04%/yr for DWUS. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. QPX charges 1.46%/yr vs 1.17%/yr for DWUS.
Доходность
Сравнение доходности QPX и DWUS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 12.79%.
QPX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
DWUS
- 1 день
- -0.60%
- 1 месяц
- 1.91%
- С начала года
- 12.79%
- 6 месяцев
- 10.79%
- 1 год
- 21.39%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 11.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPX и DWUS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 6.75% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 22.29% | -0.31% |
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 12.79% | 12.75% | 20.26% | 20.62% | -17.89% | 20.21% | 0.27% |
Correlation
The correlation between QPX and DWUS is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 дек. 2020 г. | 0.86 |
The correlation between QPX and DWUS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.91 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. DWUS — Ранг доходности на риск
QPX
DWUS
Сравнение QPX c DWUS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPX | DWUS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.22 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 1.79 | +0.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 6.56 | +1.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPX и DWUS
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и DWUS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -30.47% | -4.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.98% | +0.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -19.63% | +1.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -26.45% | -8.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.37% | +0.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -6.82% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 3.27% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и DWUS
Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 6.59%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) волатильность равна 10.07%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | DWUS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 10.07% | -3.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 15.16% | -2.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 17.98% | -2.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 19.14% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 22.40% | -2.34% |
Сравнение комиссий QPX и DWUS
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и DWUS
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DWUS AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF | 0.03% | 0.03% | 0.18% | 0.29% | 0.89% | 0.35% | 0.08% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPX and DWUS have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DWUS has higher volatility (10.07%) compared to QPX (6.59%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs DWUS's -30.47%.
On 5-year performance, QPX leads with 11.29% vs 11.04% for DWUS. On fees, DWUS is cheaper at 1.17% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, QPX has performed better with a 11.29% return vs 11.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DWUS is cheaper with a 1.17% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
DWUS has the higher dividend yield at 0.03%, compared with 0.00% for QPX.
QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while DWUS is Diversified Portfolio. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 1.17% for DWUS.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QPX и DWUS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор