PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QPX с DWUS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с DWUS

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS).

QPX и DWUS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. DWUS - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 26 дек. 2019 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QPX или DWUS.

Корреляция

Корреляция между QPX и DWUS составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QPX и DWUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QPX:

0.65

DWUS:

0.53

Коэф-т Сортино

QPX:

1.12

DWUS:

0.96

Коэф-т Омега

QPX:

1.16

DWUS:

1.14

Коэф-т Кальмара

QPX:

0.80

DWUS:

0.69

Коэф-т Мартина

QPX:

3.04

DWUS:

2.18

Индекс Язвы

QPX:

4.68%

DWUS:

6.19%

Дневная вол-ть

QPX:

20.29%

DWUS:

22.25%

Макс. просадка

QPX:

-34.75%

DWUS:

-30.47%

Текущая просадка

QPX:

-1.08%

DWUS:

-3.55%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у DWUS с доходностью 3.78%.

QPX

С начала года

2.96%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

4.42%

1 год

13.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

DWUS

С начала года

3.78%

1 месяц

12.49%

6 месяцев

3.45%

1 год

11.79%

5 лет

15.31%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QPX и DWUS

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии DWUS в 1.17%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QPX и DWUS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг риск-скорректированной доходности QPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
DWUS
Ранг риск-скорректированной доходности DWUS, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DWUS, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DWUS, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DWUS, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DWUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DWUS, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QPX c DWUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 0.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DWUS равному 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и DWUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и DWUS

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DWUS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.

TTM20242023202220212020
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DWUS
AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF		0.18%0.19%0.29%0.89%0.35%0.12%

Просадки

Сравнение просадок QPX и DWUS

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки DWUS в -30.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и DWUS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и DWUS

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.48%, в то время как у AdvisorShares Dorsey Wright FSM US Core ETF (DWUS) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DWUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...