Сравнение QPX с ATFV
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and ATFV (Alger 35 ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. QPX is actively managed, while ATFV is passively managed. Over the past 5 years, QPX returned 11.29%/yr vs 13.62%/yr for ATFV. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. QPX charges 1.46%/yr vs 0.55%/yr for ATFV.
Доходность
Сравнение доходности QPX и ATFV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 6.75%, что значительно ниже, чем у ATFV с доходностью 13.97%.
QPX
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 6.75%
- 6 месяцев
- 4.72%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- 19.48%
- 5 лет*
- 11.29%
- 10 лет*
- —
ATFV
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.39%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 11.19%
- 1 год
- 39.42%
- 3 года*
- 37.26%
- 5 лет*
- 13.62%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPX и ATFV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 6.75% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -30.90% | 14.37% |
ATFV Alger 35 ETF | 13.97% | 38.20% | 46.14% | 32.75% | -35.97% | 3.03% |
Correlation
The correlation between QPX and ATFV is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.78 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.84 |
The correlation between QPX and ATFV has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. ATFV — Ранг доходности на риск
QPX
ATFV
Сравнение QPX c ATFV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPX | ATFV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.27 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.16 | 2.17 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.29 | 7.23 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPX и ATFV
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и ATFV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -45.34% | +10.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -18.29% | +6.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -29.01% | +11.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | -45.34% | +10.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -4.80% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -17.67% | +9.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 5.47% | -2.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и ATFV
Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 6.59%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 10.80%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | ATFV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 10.80% | -4.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 19.11% | -6.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.10% | 24.73% | -9.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 26.92% | -6.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.06% | 26.73% | -6.67% |
Сравнение комиссий QPX и ATFV
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и ATFV
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.18%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ATFV Alger 35 ETF | 0.18% | 0.20% | 0.16% | 0.01% | 0.06% |
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QPX and ATFV have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ATFV has higher volatility (10.80%) compared to QPX (6.59%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs ATFV's -45.34%.
On 5-year performance, ATFV leads with 13.62% vs 11.29% for QPX. On fees, ATFV is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ATFV has performed better with a 13.62% return vs 11.29%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ATFV is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
ATFV has the higher dividend yield at 0.18%, compared with 0.00% for QPX.
They also come from different issuers: AdvisorShares and Alger Group Holdings LLC. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.55% for ATFV.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QPX и ATFV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор