PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение QPX с ATFV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QPX и ATFV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности QPX и ATFV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Alger 35 ETF (ATFV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.90%
-0.23%
QPX
ATFV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QPX:

-0.20

ATFV:

-0.04

Коэф-т Сортино

QPX:

-0.15

ATFV:

0.12

Коэф-т Омега

QPX:

0.98

ATFV:

1.02

Коэф-т Кальмара

QPX:

-0.21

ATFV:

-0.04

Коэф-т Мартина

QPX:

-0.94

ATFV:

-0.17

Индекс Язвы

QPX:

3.65%

ATFV:

7.33%

Дневная вол-ть

QPX:

16.90%

ATFV:

28.31%

Макс. просадка

QPX:

-34.75%

ATFV:

-45.34%

Текущая просадка

QPX:

-16.22%

ATFV:

-28.82%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -12.79%, что значительно выше, чем у ATFV с доходностью -21.26%.


QPX

С начала года

-12.79%

1 месяц

-12.09%

6 месяцев

-10.99%

1 год

-2.16%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

ATFV

С начала года

-21.26%

1 месяц

-18.36%

6 месяцев

-11.68%

1 год

0.01%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QPX и ATFV

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии ATFV в 0.55%.


QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
График комиссии QPX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QPX: 1.46%
График комиссии ATFV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ATFV: 0.55%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QPX и ATFV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QPX
Ранг риск-скорректированной доходности QPX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина

ATFV
Ранг риск-скорректированной доходности ATFV, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ATFV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATFV, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATFV, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATFV, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATFV, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QPX c ATFV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Alger 35 ETF (ATFV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа QPX, с текущим значением в -0.20, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
QPX: -0.20
ATFV: -0.04
Коэффициент Сортино QPX, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
QPX: -0.15
ATFV: 0.12
Коэффициент Омега QPX, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QPX: 0.98
ATFV: 1.02
Коэффициент Кальмара QPX, с текущим значением в -0.21, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
QPX: -0.21
ATFV: -0.04
Коэффициент Мартина QPX, с текущим значением в -0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00
QPX: -0.94
ATFV: -0.17

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа ATFV равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и ATFV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.20
-0.04
QPX
ATFV

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и ATFV

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATFV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.21%.


TTM202420232022
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
0.00%0.00%0.00%0.00%
ATFV
Alger 35 ETF
0.21%0.16%0.01%0.05%

Просадки

Сравнение просадок QPX и ATFV

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.75%, что меньше максимальной просадки ATFV в -45.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и ATFV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.22%
-28.82%
QPX
ATFV

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и ATFV

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 9.25%, в то время как у Alger 35 ETF (ATFV) волатильность равна 13.63%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ATFV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.25%
13.63%
QPX
ATFV
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab