PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QPX с SHPP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с SHPP

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP).

QPX и SHPP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. SHPP - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. Фонд был запущен 8 июн. 2022 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QPX или SHPP.

Корреляция

Корреляция между QPX и SHPP составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QPX и SHPP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QPX:

0.65

SHPP:

0.20

Коэф-т Сортино

QPX:

1.12

SHPP:

0.48

Коэф-т Омега

QPX:

1.16

SHPP:

1.06

Коэф-т Кальмара

QPX:

0.80

SHPP:

0.24

Коэф-т Мартина

QPX:

3.04

SHPP:

0.93

Индекс Язвы

QPX:

4.68%

SHPP:

4.94%

Дневная вол-ть

QPX:

20.29%

SHPP:

18.60%

Макс. просадка

QPX:

-34.75%

SHPP:

-21.57%

Текущая просадка

QPX:

-1.08%

SHPP:

-1.45%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у SHPP с доходностью 4.80%.

QPX

С начала года

2.96%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

4.42%

1 год

12.83%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SHPP

С начала года

4.80%

1 месяц

12.26%

6 месяцев

1.46%

1 год

3.92%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QPX и SHPP

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SHPP в 0.61%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QPX и SHPP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг риск-скорректированной доходности QPX, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QPX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
SHPP
Ранг риск-скорректированной доходности SHPP, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SHPP, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHPP, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHPP, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHPP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHPP, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QPX c SHPP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 0.65, что выше коэффициента Шарпа SHPP равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и SHPP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и SHPP

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%.

TTM202420232022
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
SHPP
Pacer Industrials and Logistics ETF		2.54%2.41%2.89%1.14%

Просадки

Сравнение просадок QPX и SHPP

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и SHPP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и SHPP

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.48%, в то время как у Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...