Сравнение QPX с SHPP
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and SHPP (Pacer Industrials and Logistics ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while SHPP is a Industrials Equities fund tracking the Pacer Global Supply Chain Infrastructure Index - Benchmark TR Net. QPX is actively managed, while SHPP is passively managed. Over the past 3 years, QPX returned 19.76%/yr vs 11.65%/yr for SHPP. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. QPX charges 1.46%/yr vs 0.61%/yr for SHPP.
Доходность
Сравнение доходности QPX и SHPP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 10.67%, что значительно ниже, чем у SHPP с доходностью 19.80%.
QPX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 1.21%
- 6 месяцев
- 9.07%
- С начала года
- 10.67%
- 1 год
- 24.70%
- 3 года*
- 19.76%
- 5 лет*
- 11.31%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 12.80%
SHPP
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 2.59%
- 6 месяцев
- 11.37%
- С начала года
- 19.80%
- 1 год
- 27.41%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $60.41K | $154.58K | $122.08K | |
| $4.04K | $5.86K | $3.30K |
Сравнение доходности по годам QPX и SHPP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 10.67% | 24.12% | 17.28% | 44.63% | -12.17% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 19.80% | 12.88% | 0.76% | 20.86% | -4.12% |
Correlation
The correlation between QPX and SHPP is 0.65, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.65 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.68 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2022 г. | 0.72 |
The correlation between QPX and SHPP has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. SHPP — Ранг доходности на риск
QPX
SHPP
Сравнение QPX c SHPP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPX | SHPP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 2.49 | -0.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.53 | 9.73 | -2.20 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPX и SHPP
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки SHPP в -21.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и SHPP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -21.57% | -13.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -11.06% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | -18.84% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.84% | -0.54% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.93% | -4.15% | -3.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.29% | 2.82% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и SHPP
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) имеет более высокую волатильность в 5.50% по сравнению с Pacer Industrials and Logistics ETF (SHPP) с волатильностью 3.15%. Это указывает на то, что QPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SHPP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | SHPP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.50% | 3.15% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.10% | 12.50% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.99% | 15.27% | +0.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.20% | 17.32% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.02% | 17.32% | +2.70% |
Сравнение комиссий QPX и SHPP
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии SHPP в 0.61%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и SHPP
QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SHPP за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | 1.66% | 1.80% | 2.41% | 2.89% | 1.15% |
Часто задаваемые вопросы
QPX and SHPP have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QPX has higher volatility (5.50%) compared to SHPP (3.15%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs SHPP's -21.57%.
On 3-year performance, QPX leads with 19.76% vs 11.65% for SHPP. On fees, SHPP is cheaper at 0.61% per year. On volatility, SHPP has been the lower-risk option at 3.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, QPX has performed better with a 19.76% return vs 11.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SHPP is cheaper with a 0.61% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
SHPP has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.00% for QPX.
QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while SHPP is Industrials Equities. They also come from different issuers: AdvisorShares and Pacer. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.61% for SHPP.
SHPP currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QPX и SHPP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор