PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с TOLL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с TOLL

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL).

QPX и TOLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности QPX и TOLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QPX и TOLL

2026 (YTD)202520242023
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		-4.88%24.12%17.28%20.92%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		-4.23%11.36%12.79%15.37%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность -4.88%, что значительно ниже, чем у TOLL с доходностью -4.23%.

QPX

1 день
2.67%
1 месяц
-6.68%
С начала года
-4.88%
6 месяцев
-1.44%
1 год
23.30%
3 года*
18.93%
5 лет*
10.17%
10 лет*
—

TOLL

1 день
1.57%
1 месяц
-7.88%
С начала года
-4.23%
6 месяцев
-1.15%
1 год
5.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с GKQPX с ATFVQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с OGIGQPX с STLGQPX с IBIT
Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с MOATTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLDTOLL с VOO

Сравнение комиссий QPX и TOLL

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Доходность на риск

QPX vs. TOLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c TOLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXTOLLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.22

0.28

+0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.84

0.55

+1.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.07

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

0.52

+1.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.90

1.92

+5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. TOLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа TOLL равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и TOLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXTOLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.22

0.28

+0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Корреляция

Корреляция между QPX и TOLL составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и TOLL

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%.

TTM202520242023
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.33%0.32%1.99%0.36%

Просадки

Сравнение просадок QPX и TOLL

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и TOLL.

Загрузка...

Показатели просадок

QPXTOLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-15.54%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.02%

-11.83%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.19%

-9.33%

+0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-2.43%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

3.19%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и TOLL

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 5.31%, в то время как у Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QPXTOLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.65%

-0.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

10.53%

+0.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.24%

19.18%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

15.76%

+4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

15.76%

+4.39%