PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с TOLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с TOLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and TOLL (Tema Monopolies and Oligopolies ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, QPX returned 21.61%/yr vs 17.47%/yr for TOLL. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QPX charges 1.46%/yr vs 0.55%/yr for TOLL.

Доходность

Сравнение доходности QPX и TOLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 10.87%, что значительно ниже, чем у TOLL с доходностью 13.26%.

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

TOLL

1 день
0.58%
1 месяц
7.88%
С начала года
13.26%
6 месяцев
14.02%
1 год
19.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и TOLL

2026 (YTD)202520242023
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.28%20.92%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		13.26%11.36%12.79%15.37%

Correlation

The correlation between QPX and TOLL is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мая 2023 г.

0.76

The correlation between QPX and TOLL has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QPX и TOLL

Секторы
QPX
TOLL

Технологии

49.8%
32.0%

Потребительский циклический сектор

25.6%

-

Коммуникационные услуги

14.9%

-

Недвижимость

6.4%

-

Промышленность

1.0%
16.9%

Финансовые услуги

0.9%
26.5%

Здравоохранение

0.6%
12.7%

Энергетика

0.3%

-

Сырьевые материалы

0.3%
3.4%

Потребительский защитный сектор

0.2%
7.0%

Коммунальные услуги

0.1%
1.6%

Технологии

QPX
49.8%
TOLL
32.0%

Потребительский циклический сектор

QPX
25.6%
TOLL

-

Коммуникационные услуги

QPX
14.9%
TOLL

-

Недвижимость

QPX
6.4%
TOLL

-

Промышленность

QPX
1.0%
TOLL
16.9%

Финансовые услуги

QPX
0.9%
TOLL
26.5%

Здравоохранение

QPX
0.6%
TOLL
12.7%

Энергетика

QPX
0.3%
TOLL

-

Сырьевые материалы

QPX
0.3%
TOLL
3.4%

Потребительский защитный сектор

QPX
0.2%
TOLL
7.0%

Коммунальные услуги

QPX
0.1%
TOLL
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

Tema Monopolies and Oligopolies ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с OGIGQPX с STLGQPX с IBIT
Часто сравнивают с TOLL:
TOLL с MOATTOLL с CZARTOLL с ^GSPCTOLL с QQQTOLL с SPYTOLL с SHLDTOLL с VOO

Доходность на риск

QPX vs. TOLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TOLL
Ранг доходности на риск TOLL: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TOLL: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TOLL: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TOLL: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TOLL: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TOLL: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c TOLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXTOLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
1.35

+0.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
1.96

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.24

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

1.70

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

6.49

+4.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. TOLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа TOLL равного 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и TOLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXTOLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

1.35

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.12

-0.44

Просадки

Сравнение просадок QPX и TOLL

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что больше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и TOLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXTOLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-15.54%

-19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-11.26%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

-15.54%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

0.00%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-2.39%

-5.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.95%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и TOLL

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.16%, в то время как у Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) волатильность равна 4.64%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXTOLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.64%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

11.68%

-0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

14.25%

-0.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

15.82%

+4.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

15.82%

+4.17%

Сравнение комиссий QPX и TOLL

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии TOLL в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и TOLL

QPX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TOLL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.28%.

ПозицияTTM202520242023
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%
TOLL
Tema Monopolies and Oligopolies ETF		0.28%0.32%1.99%0.36%

Часто задаваемые вопросы

QPX and TOLL have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TOLL has higher volatility (4.64%) compared to QPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs TOLL's -15.54%.

On 3-year performance, QPX leads with 21.61% vs 17.47% for TOLL. On fees, TOLL is cheaper at 0.55% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, QPX has performed better with a 21.61% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TOLL is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

TOLL has the higher dividend yield at 0.28%, compared with 0.00% for QPX.

They also come from different issuers: AdvisorShares and Tema. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.55% for TOLL.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и TOLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор