PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QPX с IBIT
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QPX с IBIT

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT).

QPX и IBIT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QPX - это активно управляемый фонд от AdvisorShares. Фонд был запущен 28 дек. 2020 г.. IBIT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Фонд был запущен 5 янв. 2024 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QPX или IBIT.

Корреляция

Корреляция между QPX и IBIT составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности QPX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QPX:

0.65

IBIT:

1.12

Коэф-т Сортино

QPX:

1.12

IBIT:

1.93

Коэф-т Омега

QPX:

1.16

IBIT:

1.23

Коэф-т Кальмара

QPX:

0.80

IBIT:

2.44

Коэф-т Мартина

QPX:

3.04

IBIT:

5.33

Индекс Язвы

QPX:

4.68%

IBIT:

12.91%

Дневная вол-ть

QPX:

20.29%

IBIT:

53.31%

Макс. просадка

QPX:

-34.75%

IBIT:

-28.22%

Текущая просадка

QPX:

-1.08%

IBIT:

-2.52%

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 2.96%, что значительно ниже, чем у IBIT с доходностью 11.59%.

QPX

С начала года

2.96%

1 месяц

12.57%

6 месяцев

4.42%

1 год

13.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IBIT

С начала года

11.59%

1 месяц

23.44%

6 месяцев

13.56%

1 год

59.35%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QPX и IBIT

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF
IBIT
iShares Bitcoin Trust

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QPX и IBIT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг риск-скорректированной доходности QPX, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QPX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг риск-скорректированной доходности IBIT, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IBIT, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QPX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Bitcoin Trust (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа IBIT равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и IBIT

Ни QPX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок QPX и IBIT

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.75%, что больше максимальной просадки IBIT в -28.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и IBIT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и IBIT

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.48%, в то время как у iShares Bitcoin Trust (IBIT) волатильность равна 9.29%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...