PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QPX с IBIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QPX с IBIT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. QPX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, QPX returned 32.39% vs -38.74% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QPX charges 1.46%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.

Доходность

Сравнение доходности QPX и IBIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QPX показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -25.48%.

QPX

1 день
-0.66%
1 месяц
7.22%
С начала года
10.87%
6 месяцев
11.56%
1 год
32.39%
3 года*
21.61%
5 лет*
13.04%
10 лет*
—

IBIT

1 день
-2.76%
1 месяц
-18.50%
С начала года
-25.48%
6 месяцев
-29.84%
1 год
-38.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QPX и IBIT

2026 (YTD)20252024
QPX
AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF		10.87%24.12%17.96%
IBIT
iShares Bitcoin Trust ETF		-25.48%-6.41%99.21%

Correlation

The correlation between QPX and IBIT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г.

0.42

The correlation between QPX and IBIT shifts across timeframes, from 0.42 (all time) to 0.52 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF

iShares Bitcoin Trust ETF

Часто сравнивают с QPX:
QPX с ATFVQPX с GKQPX с DWUSQPX с SHPPQPX с TOLLQPX с OGIGQPX с STLG
Часто сравнивают с IBIT:
IBIT с BTC-USDIBIT с FBTCIBIT с BITOIBIT с BITBIBIT с GBTCIBIT с BTCIIBIT с ARKB

Доходность на риск

QPX vs. IBIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QPX
Ранг доходности на риск QPX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QPX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QPX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QPX: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QPX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QPX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
IBIT
Ранг доходности на риск IBIT: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBIT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBIT: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBIT: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBIT: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBIT: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QPX c IBIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QPXIBITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
-0.89

+3.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.11
-1.23

+4.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

0.86

+0.54

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.82

-0.79

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.19

-1.36

+12.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QPX vs. IBIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QPX на текущий момент составляет 2.33, что выше коэффициента Шарпа IBIT равного -0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QPX и IBIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QPXIBITРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

-0.89

+3.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.30

+0.38

Просадки

Сравнение просадок QPX и IBIT

Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IBIT в -49.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и IBIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QPXIBITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.74%

-49.36%

+14.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.56%

-49.36%

+37.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.74%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.66%

-48.10%

+47.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-16.02%

+7.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

28.44%

-25.54%

Волатильность

Сравнение волатильности QPX и IBIT

Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 4.16%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 9.50%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QPXIBITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

9.50%

-5.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

34.44%

-23.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.97%

43.73%

-29.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.93%

50.19%

-30.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.99%

50.19%

-30.20%

Сравнение комиссий QPX и IBIT

QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QPX и IBIT

Ни QPX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

QPX and IBIT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IBIT has higher volatility (9.50%) compared to QPX (4.16%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs IBIT's -49.36%.

On 1-year performance, QPX leads with 32.39% vs -38.74% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QPX has performed better with a 32.39% return vs -38.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.

QPX and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.25% for IBIT.

QPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QPX и IBIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор