Сравнение QPX с IBIT
QPX (AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - QPX is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by AdvisorShares, while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. QPX is actively managed, while IBIT is passively managed. Over the past year, QPX returned 26.59% vs -39.82% for IBIT. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. QPX charges 1.46%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности QPX и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QPX показывает доходность 7.30%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -28.88%.
QPX
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -0.66%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 5.43%
- 1 год
- 26.59%
- 3 года*
- 19.68%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -3.26%
- 1 месяц
- -17.81%
- С начала года
- -28.88%
- 6 месяцев
- -28.88%
- 1 год
- -39.82%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QPX и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QPX AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF | 7.30% | 24.12% | 17.96% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -28.88% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between QPX and IBIT is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.42 |
The correlation between QPX and IBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.42 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QPX vs. IBIT — Ранг доходности на риск
QPX
IBIT
Сравнение QPX c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QPX | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.63 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.86 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.31 | -0.77 | +3.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.92 | -1.30 | +10.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QPX и IBIT
Максимальная просадка QPX за все время составила -34.74%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QPX и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QPX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.74% | -52.11% | +17.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.56% | -52.11% | +40.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.86% | -50.47% | +46.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -16.85% | +8.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 30.58% | -27.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности QPX и IBIT
Текущая волатильность для AdvisorShares Q Dynamic Growth ETF (QPX) составляет 6.59%, в то время как у iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что QPX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QPX | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.59% | 13.18% | -6.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.42% | 34.64% | -22.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 44.31% | -29.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.09% | 50.22% | -30.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.07% | 50.22% | -30.15% |
Сравнение комиссий QPX и IBIT
QPX берет комиссию в 1.46%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QPX и IBIT
Ни QPX, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
QPX and IBIT have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IBIT has higher volatility (13.18%) compared to QPX (6.59%). In terms of maximum drawdown, QPX dropped -34.74% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, QPX leads with 26.59% vs -39.82% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QPX has been the lower-risk option at 6.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QPX has performed better with a 26.59% return vs -39.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 1.46% for QPX.
QPX and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
QPX is categorized as Large Cap Growth Equities, while IBIT is Cryptocurrency. They also come from different issuers: AdvisorShares and iShares. Their fees differ too: 1.46% for QPX and 0.25% for IBIT.
QPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QPX и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор