PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение STLG с NACP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение STLG с NACP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and NACP (Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - STLG tracks the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index while NACP tracks the Morningstar Minority Empowerment Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, STLG returned 20.26%/yr vs 15.98%/yr for NACP. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. STLG charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for NACP.

Доходность

Сравнение доходности STLG и NACP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: STLG показывает доходность 21.29%, а NACP немного выше – 22.18%.

STLG

1 день
-0.72%
1 месяц
11.92%
С начала года
21.29%
6 месяцев
21.80%
1 год
43.57%
3 года*
33.60%
5 лет*
20.26%
10 лет*
—

NACP

1 день
-0.13%
1 месяц
9.92%
С начала года
22.18%
6 месяцев
20.98%
1 год
43.81%
3 года*
27.18%
5 лет*
15.98%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам STLG и NACP

2026 (YTD)202520242023202220212020
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		21.29%21.49%37.42%42.86%-26.75%27.99%26.51%
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		22.18%21.38%23.93%29.69%-23.05%27.62%22.84%

Correlation

The correlation between STLG and NACP is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2020 г.

0.90

The correlation between STLG and NACP has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов STLG и NACP

Секторы
STLG
NACP

Технологии

54.2%
35.8%

Потребительский циклический сектор

16.7%
11.1%

Здравоохранение

8.8%
9.2%

Коммуникационные услуги

6.3%
9.8%

Промышленность

5.7%
8.7%

Потребительский защитный сектор

3.0%
3.6%

Финансовые услуги

2.2%
10.6%

Коммунальные услуги

1.6%
3.4%

Энергетика

1.1%
5.0%

Сырьевые материалы

0.2%
1.5%

Недвижимость

0.0%
1.3%

Технологии

STLG
54.2%
NACP
35.8%

Потребительский циклический сектор

STLG
16.7%
NACP
11.1%

Здравоохранение

STLG
8.8%
NACP
9.2%

Коммуникационные услуги

STLG
6.3%
NACP
9.8%

Промышленность

STLG
5.7%
NACP
8.7%

Потребительский защитный сектор

STLG
3.0%
NACP
3.6%

Финансовые услуги

STLG
2.2%
NACP
10.6%

Коммунальные услуги

STLG
1.6%
NACP
3.4%

Энергетика

STLG
1.1%
NACP
5.0%

Сырьевые материалы

STLG
0.2%
NACP
1.5%

Недвижимость

STLG
0.0%
NACP
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Factors US Growth Style ETF

Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF

Часто сравнивают с STLG:
STLG с USXFSTLG с ELFNXSTLG с VRAISTLG с GLOFSTLG с PRJPXSTLG с PRFHXSTLG с QINT
Часто сравнивают с NACP:
NACP с XTRNACP с NANCNACP с OVLNACP с BDGSNACP с DEMZNACP с VFIAXNACP с JQUA

Доходность на риск

STLG vs. NACP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
STLG
Ранг доходности на риск STLG: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STLG: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STLG: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STLG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STLG: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STLG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
NACP
Ранг доходности на риск NACP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NACP: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NACP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NACP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NACP: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NACP: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение STLG c NACP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

STLGNACPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
3.14

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.18
4.17

-0.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.54

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.20

4.56

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.85

20.04

-7.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

STLG vs. NACP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа STLG на текущий момент составляет 2.45, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NACP равному 3.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа STLG и NACP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

STLGNACPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.45

3.14

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

0.92

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.90

0.93

-0.03

Просадки

Сравнение просадок STLG и NACP

Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, примерно равная максимальной просадке NACP в -30.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и NACP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

STLGNACPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.34%

-30.96%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.69%

-9.65%

-4.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.73%

-19.66%

-4.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.61%

-27.89%

-2.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-0.13%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-5.75%

-1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.40%

2.19%

+1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности STLG и NACP

iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 5.03% по сравнению с Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF (NACP) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NACP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

STLGNACPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.03%

4.44%

+0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.89%

11.13%

+2.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

14.02%

+3.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

17.47%

+4.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.89%

18.70%

+5.19%

Сравнение комиссий STLG и NACP

STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии NACP в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов STLG и NACP

Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности NACP в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
NACP
Impact Shares NAACP Minority Empowerment ETF		0.55%0.62%2.96%1.28%3.48%3.06%1.48%1.22%0.71%
STLG
iShares Factors US Growth Style ETF		0.25%0.31%0.38%0.75%1.85%0.67%0.75%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

STLG and NACP have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

STLG has higher volatility (5.03%) compared to NACP (4.44%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs NACP's -30.96%.

On 5-year performance, STLG leads with 20.26% vs 15.98% for NACP. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, NACP has been the lower-risk option at 4.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, STLG has performed better with a 20.26% return vs 15.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for NACP.

NACP has the higher dividend yield at 0.55%, compared with 0.25% for STLG.

STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while NACP tracks Morningstar Minority Empowerment Index. They also come from different issuers: iShares and Impact Shares. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.49% for NACP.

NACP currently has the higher Sharpe Ratio (3.14 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для STLG и NACP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор