Сравнение STLG с LCOW
STLG (iShares Factors US Growth Style ETF) and LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - STLG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past year, STLG returned 31.60% vs 20.26% for LCOW. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. STLG charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for LCOW.
Доходность
Сравнение доходности STLG и LCOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, STLG показывает доходность 17.68%, что значительно выше, чем у LCOW с доходностью 9.47%.
STLG
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -0.82%
- 6 месяцев
- 15.53%
- С начала года
- 17.68%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 29.17%
- 5 лет*
- 18.08%
- 10 лет*
- —
LCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам STLG и LCOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 17.68% | 28.86% |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 9.47% | 20.51% |
Correlation
The correlation between STLG and LCOW is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.84 |
The correlation between STLG and LCOW has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
STLG vs. LCOW — Ранг доходности на риск
STLG
LCOW
Сравнение STLG c LCOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) и Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| STLG | LCOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.29 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.32 | 1.97 | +0.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.80 | 8.07 | +0.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок STLG и LCOW
Максимальная просадка STLG за все время составила -31.34%, что больше максимальной просадки LCOW в -10.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок STLG и LCOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| STLG | LCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.34% | -10.34% | -21.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.69% | -10.34% | -3.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.73% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.29% | -1.37% | -5.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.60% | 2.52% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности STLG и LCOW
iShares Factors US Growth Style ETF (STLG) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) с волатильностью 3.27%. Это указывает на то, что STLG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| STLG | LCOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.26% | 3.27% | +2.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.91% | 9.83% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.59% | 12.31% | +7.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.30% | 12.40% | +9.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.94% | 12.40% | +11.54% |
Сравнение комиссий STLG и LCOW
STLG берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии LCOW в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов STLG и LCOW
Дивидендная доходность STLG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности LCOW в 0.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STLG iShares Factors US Growth Style ETF | 0.27% | 0.31% | 0.38% | 0.75% | 1.85% | 0.67% | 0.75% |
Часто задаваемые вопросы
STLG and LCOW have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
STLG has higher volatility (6.26%) compared to LCOW (3.27%). In terms of maximum drawdown, STLG dropped -31.34% vs LCOW's -10.34%.
On 1-year performance, STLG leads with 31.60% vs 20.26% for LCOW. On fees, STLG is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, STLG has performed better with a 31.60% return vs 20.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
STLG is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
LCOW has the higher dividend yield at 0.62%, compared with 0.27% for STLG.
STLG is categorized as Large Cap Growth Equities, while LCOW is S&P 500. STLG tracks Russell US Large Cap Factors Growth Style Index, while LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for STLG and 0.49% for LCOW.
LCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для STLG и LCOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор