Сравнение LCOW с QLTY
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and QLTY (GMO U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while QLTY is a Large Cap Blend Equities fund tracking the S&P 500. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 18.67% vs 23.44% for QLTY. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.50%/yr for QLTY.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и QLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 3.86%, что значительно ниже, чем у QLTY с доходностью 5.56%.
LCOW
- 1 день
- -0.79%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- 3.86%
- 6 месяцев
- 2.96%
- 1 год
- 18.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLTY
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 4.84%
- 1 год
- 23.44%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCOW и QLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 3.86% | 20.51% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 5.56% | 24.02% |
Correlation
The correlation between LCOW and QLTY is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.87 |
The correlation between LCOW and QLTY has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. QLTY — Ранг доходности на риск
LCOW
QLTY
Сравнение LCOW c QLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | QLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.33 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | 2.01 | -0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.50 | 8.15 | -0.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и QLTY
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки QLTY в -17.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и QLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -17.00% | +6.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.71% | +1.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.08% | -2.89% | -0.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.41% | -2.04% | +0.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.50% | 2.88% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и QLTY
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и GMO U.S. Quality ETF (QLTY) имеют волатильность 4.04% и 4.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | QLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 4.05% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.71% | 9.74% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.33% | 12.65% | -0.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.52% | 14.68% | -2.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.52% | 14.68% | -2.16% |
Сравнение комиссий LCOW и QLTY
LCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии QLTY в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и QLTY
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности QLTY в 0.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.65% | 0.43% | 0.00% | 0.00% |
QLTY GMO U.S. Quality ETF | 0.72% | 0.73% | 0.79% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and QLTY have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QLTY has higher volatility (4.05%) compared to LCOW (4.04%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs QLTY's -17.00%.
On 1-year performance, QLTY leads with 23.44% vs 18.67% for LCOW. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QLTY has performed better with a 23.44% return vs 18.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for QLTY.
QLTY has the higher dividend yield at 0.72%, compared with 0.65% for LCOW.
LCOW is categorized as S&P 500, while QLTY is Large Cap Blend Equities. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while QLTY tracks S&P 500. They also come from different issuers: Pacer and GMO. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.50% for QLTY.
QLTY currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и QLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор